Komentář k trhu SPY 3.4.2017 – Market Profile®

Roční profil

Během uplynulého týdne trh otestoval linii VWAP dle předpokladu z předchozího článku. Poblíž této úrovně našel SPY dosavadní dno, když prodávající odmítli dále prodávat na nižších cenách a naopak reakční nakupující vytvořili nákupní výběžek. Jasný signál obratu. Kdo jste této pondělní situace využili k prodeji krátkodobých put opcí, máte vyděláno 😉

Momentálně se trh nachází pod low swingu, který tvoří rezistenci dle klasické TA. Roční POC se posunul výše na 236,54 a utvořil tak rezistenci na stejné úrovni, jako je ta dle TA. Trh při svém testu linie VWAP a mean ročního profilu vymazal část singles, které mu při obratu rovněž poskytly podporu. Otevřené singles tak zbývají už pouze mezi 231,60 – 230,93 a 230,61 – 229,70. Připomínám, že tato singles jsou nejen supportem, ale zároveň magnetem, kam se trh dříve či později vrátí, aby je zaplnil. Vzhledem k tomu, že se nám na ročním profilu posunula oblast hodnoty, aktuálně se trh z pohledu ročního profilu nachází v rovnovážné oblasti.

Roční MP: roční vývoj, nákupní výběžek (reakční nakupující), S/R dle TA, posun POC

Roční VWAP: odraz od linie VWAP, předpoklad pohybu k 1. SD linie VWAP

Měsíční profil

Rovněž z měsíčního pohledu se trh nachází v rovnovážné oblasti, když se opět vrátil do oblasti hodnoty. POC se nachází na 237,25. Na low profilu se samozřejmě také nachází nákupní výběžek, který vznikl při pondělní akci.

Měsíční MP: měsíční vývoj, nákupní výběžek

Týdenní profil/denní profil

Týdenní profil je trendový (long) a ve tvaru písmene „P“, což značí uzavírání shortů. Týdenní POC se nachází na 236,27 a je u high profilu. Také vzhledem k absenci výraznějšího prodejního výběžku nám to signalizuje, že trh bude chtít s větší pravděpodobností v následujících dnech opět růst. Týdenní rezistence je velmi blízko páteční uzavírací ceně, proto ji prozatím nepřikládám větší důležitost.

Týdenní MP: týdenní vývoj, pohyb v rangi, týdenní POC

Shrnutí

Z hlediska vyšších časových rámců je trh v rovnováze, protože se aktuální cena nachází uvnitř oblasti hodnoty. Z hlediska týdenního profilu je ale signalizován další růst. Vzhledem k tomu, by se dalo očekávat, že trh bez výraznějšího fundamentu vzroste někam do oblasti vyšších objemů obchodů, tedy mezi 236 – 238, kde by se mohl nějakou dobu zdržet.

[reklama]