Komentář k trhu SPY 7.11.2016 – Market Profile®

Roční profil

Máme za sebou čistě poklesový týden, kdy trh každý den klesal, tj. otevřel výše, než uzavřel. V úterý trh vyrazil z dosavadní dlouhodobé range a prorazil několik uvedených supportů. Zpomalil až kolem 209,50, kde proběhlo již v minulosti vysoké množství obchodů, považoval jsem to tedy za důležitý support. Předpoklad toho, že by se trh mohl z aktuální rovnováhy přesunout do nerovnováhy se tedy vyplnil a nyní se trh nachází pod svou oblastí hodnoty. Uvádím další důležité supporty: na 207,60 se nachází 127,2 % IB, tento support však beru s rezervou a nepřikládám mu přílišnou důležitost, jak jistě víte z předchozích článků. Dále pak 205,75, kde se dříve nacházelo POC, takže zde byl zobchodován druhý nejvyšší počet obchodů a existuje tak reálný předpoklad, že se zde trh při poklesu opět zbrzdí, dále 100 % IB u hodnoty 202, což velcí obchodníci hodně sledují a pak velký nákupní výběžek mezi 198,60 – 201. To je z mého pohledu nejdůležitější dlouhodobá support oblast.  Dle VWAP je nejbližším supportem již hodnota loňského VWAP na 204,75 a zároveň současný VWAP na 204,29, který se neustále tomu loňskému přibližuje.

Roční MP: zakreslení support úrovní, aktuální vývoj

Měsíční profil

Minulý týden se v úterý začal vytvářet nový, listopadový profil. Listopad tedy začal celkem slušným poklesem o více jak 4 body. Při poklesu SPY prorazil i pásmo singles mezi 210,50 – cca 211. Zastavil se až na následujícím supportu, tedy 208,45 – 150 % říjnové IB. Nevytvořil se zde však výrazný nákupní výběžek, což značí možné pokračování poklesu. Dalším supportem bude VAL měsíce června na 206,50 a pak 200 % IB na 205,75.

Měsíční MP: support úrovně, aktuální vývoj

Týdenní profil/denní profil

Týdenní profil je pochopitelně poklesový s několika oblastmi singles z úterního propadu. Aktuální POC na 210,31, tedy týdenní rezistence, je oproti tomu předešlému výrazně odskočené, což potvrzuje vertikální pohyb. Ani na týdenním profilu nenajdeme výraznější nákupní výběžek, což zvyšuje pravděpodobnost poklesu do dalších týdnů. POC na 210,31 není žádným překvapením, protože poblíž této hodnoty se nacházela loňská úroveň 1.SD VWAP a velké množství objednávek se tu dalo předpokládat – viz support úrovně z minulého článku.

Týdenní MP: týdenní vývoj, POC, absence nákupního výběžku

Shrnutí

V minulém týdnu tedy opravdu došlo k proražení dosavadní range a přechodu trhu do rovnováhy. Nyní předpokládám růst k týdenní rezistenci (POC na 210,31) a odraz dolů. Možná dokonce rovnou pokles. Trh by pak měl zpomalit v pásmu 204 – 206, kde se nachází souběh více supportů. Vertikální PUT spread pak budu směrovat ideálně pod úroveň 198 a bude spíše krátkodobý. Toto není investiční doporučení 😉

Stáhněte si ebook ZDARMA :