Štítek: VX futures

Opce: Opční obchodování volatility – VIX opce a VX futures (5.díl)

zdravím, aby bylo možné celý předcházející backtestu nějak rozumně vysvětlil a pochopit, rozdělil jsem jej na dvě pomyslné části. Na níže uvedeném screenu je stejný graf z uvedeného backtestu, ale pouze P/L opčního drženého spreadu bez zajištění čímkoliv. Je vidět, že celkově čtyřikrát bylo dosaženo maximální ztráty 1000 USD, kdy SPX prorazil také Long Put opci, tedy Long strike...

Celý článek
10.12. 2016Grizzly0 Komentářů

Opční obchodování volatility – VIX opce a VX futures (3.díl)

zdravím, protože obchodování opcí je zejména o pochopení volatility, chtěl bych dotáhnout do konce teoretický úvod do možného obchodování derivátů volatility VIX opcí a VX futures. V minulém příspěvku jsem udělal takový mírný náznak podstaty existence a způsob určení hodnoty VIX Indexu, VIX opcí na VX futures. Protože je jasné, že jakoukoliv VIX opci a VX futures si mohu kdykoliv pořídit...

Celý článek
19.11. 2016Grizzly0 Komentářů