Štítek: index SP 500 (SPX)

Opce: Opční obchodování volatility – VIX opce a VX futures (5.díl)

zdravím, aby bylo možné celý předcházející backtestu nějak rozumně vysvětlil a pochopit, rozdělil jsem jej na dvě pomyslné části. Na níže uvedeném screenu je stejný graf z uvedeného backtestu, ale pouze P/L opčního drženého spreadu bez zajištění čímkoliv. Je vidět, že celkově čtyřikrát bylo dosaženo maximální ztráty 1000 USD, kdy SPX prorazil také Long Put opci, tedy Long strike...

Celý článek

Opce: Opční obchodování volatility – VIX opce a VX futures (4.díl)

zdravím, protože z předchozích příspěvků je patrné, že deriváty volatility, které jsem popsal – VIX opce a VX futures korespondují z indexem SP 500 (SPX), a to tak, že propady na SPX odpovídají prudkým nárustům hodnoty VIX Indexu. Z přiloženého screenu je pak také zřejmé, že s hodnotou VIX Indexu nejlépe koresponduje první (front) VX futures, protože ale se samotným VIX...

Celý článek