Štítek: index SP 500 (SPX)

Opce: Opční obchodování volatility – VIX opce a VX futures (5.díl)

zdravím, aby bylo možné celý předcházející backtestu nějak rozumně vysvětlil a pochopit, rozdělil jsem jej na dvě pomyslné části. Na níže uvedeném screenu je stejný graf z uvedeného backtestu, ale pouze P/L opčního drženého spreadu bez zajištění čímkoliv. Je vidět, že celkově čtyřikrát bylo dosaženo maximální ztráty 1000 USD, kdy SPX prorazil také Long Put opci, tedy Long strike...

Celý článek
10.12. 2016Grizzly0 Komentářů

Opce: Opční obchodování volatility – VIX opce a VX futures (4.díl)

zdravím, protože z předchozích příspěvků je patrné, že deriváty volatility, které jsem popsal – VIX opce a VX futures korespondují z indexem SP 500 (SPX), a to tak, že propady na SPX odpovídají prudkým nárustům hodnoty VIX Indexu. Z přiloženého screenu je pak také zřejmé, že s hodnotou VIX Indexu nejlépe koresponduje první (front) VX futures, protože ale se samotným VIX...

Celý článek
3.12. 2016Grizzly0 Komentářů