Minulý týden jsem skončil tím, že mám svůj nepříliš katastrofický názor na to, co se na akciových trzích v nejbližších dnech a týdnech odehraje. Nechtěl jsem ho příliš pitvat. Pokud vás ten názor zajímá, publikoval jsem ho minulé pondělí v rámci svého pravidelného týdenního komentáře tady.
Pro zdejší web přidám ještě jeden argument pro to, že jsme se evidentně blížili přinejmenším krátkodobému dnu. Jaký? COT report, pochopitelně, co jiného? 🙂
COT opět neomylně ukázal jak high trhu z něhož korekce započala, tak také možný nákupní bod. Co víc si přát? No, možná nečíst noviny a weby, kde jsme si mohli užít Martinova „medvědího rojení“ a spolehnout se na vlastní hlavu. Jak je vidět, zase tak nečekané to všechno nebylo a s trochu štěstí se daly oba pohyby zobchodovat. Prodal jsem v pondělí trochu volatility a v úterý ráno jí koupil zpět:
Luxusní ceně pro výkup, která byla na openu se nedalo odolat. Škoda, že tam za těch 0,05 byly jen dva kusy. Když to všechno začalo fungovat, ještě jsem přidal trochu „Spáje“
Třetí obchodní den před koncem měsíce je zpravidla dobrou příležitostí pro spekulaci na růst US indexů. Za intradenní obchod to stálo. A pak se po světě říká, že na akcie udeřily špatné časy…
Proč v opcích a ne ve futures? Psal jsem, že akcie a indexy jako futures nemám rád. Tak proč neudělat radost Martinovi, který mě přijel do mého brlohu podívat a nezobchodovat to v opcích?
Jak to bude dál? Nevím, netuším. Můj odhad je takový, že se ještě dočkáme retestu pondělních low, ale spíše se přikláním na stranu těch, kteří věří v opětovný růst. Ale uvidíme. co se odehraje. Zde zřejmě platí otřepané „Do not anticipate, but participate!“ I o tom jsme s Martinem přemítali.
Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal, zda byste byl ochoten se podělit o své know-how v oblasti analýzy COTu. Ptal jsem se p. Kopáčka, jak Vás bude nejlepší kontaktovat, a ten mi řekl, že toto je dobrý způsob. Rád bych se zeptal z čeho počítáte net position, a kterou skupinu v jakém formátu využíváte (long, short verzi; futures only nebo futures and options).Z čeho např. necháváte vypočítat prostřední graf z COTu, že má limitní úrovně. Děkuji za odpověď.Přeji pěkný den.
Hezký den Radku, díky za dotaz. Přece jenom si ale nechám přesnou odpověď pro sebe. Jedná o know-how, které mě stálo hodně času a proč to nenapsat, také peněz. Někdy v průběhu podzimu budeme točit můj komoditní kurz, tam se to určitě dozvíte.
Tady asi jen tolik. Ten prostřední graf poměřuje hodnoty net positions v nějakém časovém úseku. Tradiční učebnice věnované COT reportu pracují s periodou dvou let, nebo 12 měsíců. na tom není nic špatného. COT funguje také dobře, jen čím delší perioda, tím méně signálů. Když odbočím k jiné komoditě. Těžko si ale představit, že by třeba Nestlé hedgovalo ceny kakaa na dva roky dopředu. Já se snažím, používat nejvhodnější údaje, tedy také periodu odpovídající skutečné době, na kterou commercials zpravilda hedgují. Mějte se hezky
Vašek
Děkuji za odpověď. Samozřejmě plně chápu vaše důvody. Budu se těšit na Váš komoditní kurz. Hezký den.