Jak dobrá platforma je MetaTrader?

Často dostávám dotazy na kvalitu platformy MetaTrader pro účely algoritmického obchodování. Dnes se tedy na toto zaměřím, jelikož je to očividně téma, co vás zajímá.

Platforma MetaTrader je dnes na forexu nejrozšířenější. Existuje ve verzi 4 a 5. Verze 5 je pro algo trading nepoužitelná, takže se jí nebudeme vůbec zabývat. Verze 4 stále hraje mezi brokery prim a má svoje výhody i nevýhody.

Na co je dobrá?

MetaTrader je z mého pohledu dobrá platforma, ale má určitá omezení. Jako exekuční platforma, tedy pro nahrání strategií a jejich obchodování, je velmi dobrá. Za mnoho let co se věnuji algo tradingu jsem nikdy neměl problémy s výpadky. Pokud nepočítám problémy se špatnými brokery, ale to není platformou :).

Obchodoval jsem s její pomocí strategie na minutovém timeframe a obchoduji s ní i teď, převážně na H1. A bez problémů. Na reálné obchodování ji mohu vřele doporučit. Tam je ze zkušenosti dokonce výrazně stabilnější, než například TradeStation, kterou používáme pro futures a která platí ve svém oboru za špičku. MT4 můžete nechat běžet půl roku bez dozoru a vše poběží v pořádku tak jak má. A to je velká přednost – stabilita.

Na co dobrá není?

Velkým problémem platformy je backtestování. V podstatě každý, kdo vyzkouší StrategyQuant, se zeptá na to, proč jsou výsledky backtestu v MT4 jiné. Důvod je snadný – backtesty v MT4 jsou špatné. Platforma sama o sobě využívá nekvalitní data (nikoli data brokera, jak si lidé myslí, ale data z MetaQuotes, tedy vývojáře MT4), výsledky tak jsou velmi často úplně jiné, než mají být a obsahují obrovské množství chyb (toto vám naštěstí MT4 vypíše). Kvalitu backtestu dokonce napíše v % a obvykle je velmi nízká, např. 31,94%. Pokud je pod 90%, je backtest pouze orientační, nikoli relevantní.

Často může backtest vypadat takto: 21 chyb v datech (což není moc, na M1 jich budou i tisíce), ale kvalita modelování 29,39%. Věřili byste backtestu s takovou kvalitou?

Pokud chcete kvalitně backtestovat, potřebujete externí data a ideálně doplněk na testování na tick datech. Takto sice získáte kvalitní backtest, ale report z MT4 vám nesdělí prakticky žádné informace a celý proces je pomalý. Nedozvíte se zisky po letech a měsících, maximální stagnaci, sharp ratio, nelze dělat automatické OOS testy, monte carlo analýzy, walk-forward atd. Na kvalitní backtesty a testy robustnosti je platforma velmi špatně použitelná.

Závěrem

Na reálný chod strategií je MT4 velmi dobrá platforma, ale testování a vývoj strategií dělejte raději někde jinde. Já používám již několik let výhradně StrategyQuant a jsem maximálně spokojen. Mohu v něm dělat všechny testy robustnosti, walk forward analýzy, vidím mnoho statistik a mohu tedy relevantně určit kvalitu strategie, což v MT4 lze velmi obtížně a trvá to dlouho.

[reklama]