28,5% zisku: Používej portfolio strategií

S více než dvaceti lety zkušeností v obchodování na finančních trzích jsem si vytvořil pevné přesvědčení o výhodách diverzifikace a používání portfolia strategií. Každá obchodní strategie svůj poměr rizika a odměny, a proto kombinování více strategií do jednoho portfolia umí poskytnout výrazné výhody pro každého obchodníka.

1. Sharpe Ratio: Poměr výkonu a rizika

Sharpe Ratio je klíčovým ukazatelem, který pomáhá hodnotit efektivitu obchodní strategie vzhledem k příslušnému riziku. Každá strategie má své vlastní Sharpe Ratio, které vyjadřuje poměr mezi výnosností a rizikem. Při použití více strategií se projeví synergický efekt: Pokud jedna strategie zaznamenává pokles, může být kompenzována růstem jiné strategie, čímž se zvyšuje celkové Sharpe Ratio portfolia.

2. Vyhlazování equity křivky: Ochrana kapitálu

Jednou z klíčových výhod portfolia strategií je schopnost vyhlazovat Equity křivku. Každá strategie může projít obdobím neúspěchu, ale kombinací strategií umíme dosáhnout lepší rovnováhy. Když jedna strategie ztrácí výkon, ostatní mohou poskytnout lepší zisk, což vede k plynulejšímu celkovému výkonu portfolia. Ostatně tento obrázek hovoří jasně: Křivky 0 až 5 jsou jednotlivé strategie, zatímco křivka 6 je právě výsledek kombinace strategií:

3. Diverzifikace rizik

Diverzifikace rizika je klíčovým prvkem efektivního portfolia. Různé strategie mohou být navrženy tak, aby reagovaly na různé tržní podmínky. Portfolio strategií může zahrnovat strategie zaměřené na trendy, na volatilitu, na SR úrovně, na sezonalitu … a na mnoho dalšího. Díky diverzifikaci zvyšujeme odolnost vůči konkrétním rizikům, což vede k celkově stabilnějšímu portfoliu.

4. Adaptabilita k tržním cyklům

Finanční trhy jsou dynamické a podléhají změnám. Kombinování více strategií do portfolia nám umožňuje lépe se přizpůsobit různým tržním podmínkám. Zatímco jedna strategie může být vhodná pro trendové trhy, jiná může být lépe přizpůsobena bočnímu pohybu nebo rostoucí volatilitě.

Takto to vypadá na portfoliu pro komoditní strategie:

Kombinace pro efektivní trading

Používání portfolia strategií je klíčem k efektivnímu obchodování. Sharpe Ratio, vyhlazování equity křivky, diverzifikace rizika a adaptabilita k tržním podmínkám jsou klíčové výhody, které portfolio strategií nám traderům dává. Pro každého zkušeného obchodníka by proto mělo být používání portfolia strategií nejen standardní praxí, ale také klíčovým prvkem pro dosažení konzistentních a dlouhodobě udržitelných výsledků na finančních trzích.

Začínáme stavět portfolio pro rok 2024

Jednotlivé strategie, které skládáme do našeho portfolia, si budeme ukazovat během celého roku. První částí budou komoditní strategie, které začneme společně probírat od 15.1. v tomto bezplatném kurzu, registrujte si místo zde.