Forex: Velcí hráči hrají prim

Když porozumíme podstatě jakéhokoliv jevu, máme šanci využít takový jev ve svůj prospěch.

Stejné je to i v tradingu.

Palivo rakety trendu

Sledování aktivity velkých hráčů vychází z jednoduché myšlenky, že velcí hráči zadávají obchody v obrovských objemech a pohnou cenou v jednom okamžiku o velký kus. Naopak malí hráči hýbou trhem spíše rovnoměrně mnoha objednávkami o malém objemu.
Aktivitu velkých hráčů tedy prozradí v grafu relativně dlouhé svíce. Princip je dobře patrný na obrázku.

Trh může jít do strany a přesto je na první pohled vidět, že v jednom směru je více malých svící, kdežto v druhém směru je svící méně, ale jsou mnohem delší.
Znamená to, že velcí hráči na trhu jsou aktivnější ve směru oněch dlouhých svící. V tomto směru můžeme očekávat pravděpodobný pohyb ceny.

Chování velkých hráčů

Je velmi užitečné pochopit taktiku velkých hráčů při nákupu nebo prodeji velikých částek měny.
Když je částka, kterou někdo prodá a nebo nakoupí, hodně velká, tak tato transakce sama přímo pohne cenou měny na trhu.

To má za následek, že například prodejce na začátku prodává za cenu mnohem lepší, než na konci transakce. Tuto situaci představuje obrázek.

Velcí hráči raději rozdělí tuto transakci na několik částek a po každé dílčí transakci počkají, až se cena vrátí na původní místo a teprve pak uskuteční další část transakce. Tuto situaci znázorňuje obrázek, ze kterého je zřejmé, že v druhém případě prodejce prodal celou sumu za mnohem lepších podmínek.

Někdy je to docela průhledné, protože na trhu se objevují přibližně stejné extrémní svíce v přesných časových intervalech, například 30 minut.

Příklad z praxe

V mých programech, které mi pomáhají v PA analýze trhu, používám matematický model, kterým zjišťuji aktivitu velkých hráčů v daném úseku grafu. Svislou linku umístím do místa, které mne zajímá a program automaticky vyhodnotí trend a aktivitu do konce grafu a výsledky vypíše k lince.

Výřez grafu je z pondělí 30.10.2017 před 14 hodinou. Všimněte si, že ačkoliv trend v označeném úseku směřuje nahoru, aktivita je větší dolů.

Na dalším výřezu je stejný graf o několik minut později a vidíte, jak to nakonec dopadlo.  Škoda, že už bylo pozdě a v té době jsem již neobchodoval 🙂

Jak už ale bylo mnohokrát zdůrazněno, samotná informace o aktivitě velkých hráčů nestačí k nasazení obchodů.
Musíme mít také na paměti, že údaj může být zkreslen neobvyklým extrémním pohybem ceny v průběhu sledovaného období.

Jak počítám aktivitu?

Většina dotazů na na mé indikátory se týká principu výpočtu. Jsou to správné dotazy. Kdo chce dobře používat nějaký indikátor, měl by dobře znát jeho podstatu. Jinak by nemohl dát správnou váhu informaci, kterou indikátor poskytuje. Rozhodl jsem se proto vysvětlit princip mého indikátoru na sledování aktivity.

Vybraný vzorek svící rozdělím do dvou skupin. První skupinu tvoří délky všech stoupajících svící a druhou skupinu tvoří délky všech klesajících svící. Obě skupiny seřadím podle velikosti a ponechám jen 1/4 párů. K těmto párům vypočtu koeficient rozdílu délek a koeficient důležitosti páru vzhledem k velikosti největšího páru. Vypočtu aktivitu každého páru, sečtu je převedu na procenta. Je to trochu krkolomné, ale těm, kteří umí programovat MQL4, pomůže výpis zdrojového kódu výpočtu.

Zdrojový kód výpočtu

Trenažér – demo – live

Tohle vše je nezbytné vyzkoušet. Postupy, které popisuju, jsou zakomponovány do indikátorů, které obsahuje systém „trenažér“. Na trenažéru si zkoušejí kolegové price action trading, práci s pozicemi (hedžování, příkupy a odhazování), sledování hladin S/R a divergencí + používané indikátory. Učí se reagovat na nástupy velkých hráčů do trhu.

Pak teprve následuje demo, čili použití demo účtů u různých brokerů. Všechny myšlenky musíme stále testovat, pilovat a zkoušet. Důležité jsou také rozdíly mezi brokery. Pracuji s řadou demo účtů – a občas se mi povede i omylem prohodit demo s testovacím mikroúčtem …

Pak je živé obchodování a to může být kamenem úrazu: psychika, rozdíly v plnění na demu a v živém obchodování. Proto živé obchodování dávám až na třetí místo, protože základem je pochopení principů, trénink na trenažéru a pak teprve živé obchodování.

O nástrojích a postupu při budování systému budu mluvit v neděli na webináři.

Ať pipy přibývají

Ivo

Ivo Mikač
Ivo Mikač
K obchodování na burze mě přivedli moji přátelé v roce 2005. S jejich pomocí jsem rychle získal potřebné znalosti o Forexu a obchodováni s měnami. Protože jsem profesí technik-vývojář a umím programovat, využívám své technické znalosti v obchodování. Popsal jsem některé nové teorie založené na mém ryze technickém přístupu k technické analýze. Obchoduji diskrečně měnové páry na Forexu pomocí vlastní intradenní Price Action strategie. K obchodování používám Meta Trader 4, do něhož si píšu vlastní programy a indikátory. K testování a trénování strategie na historických datech jsem vytvořil speciální program, který umožňuje velmi rychle zvládnout ziskové obchodování.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *