Forex: Money Management

Money management nebo také řízení peněz a rizika je zcela zásadní součástí každé konkrétní obchodní strategie. Zajišťuje splnění očekávaných zisků a hlavně ochranu kapitálu před jeho ztrátou. Je to v podstatě určení bezpečné velikosti pozic obchodů a současně limitů ztrátových obchodů. Musí být v souladu s řízením vstupů a výstupů a také s taktikou při nepříznivém vývoji. Nemusí to být složité, snad vám pomůže tento článek.

Komfortní zóna

Součástí řízení peněz a rizika je stanovení tzv. komfortní zóny ztrát. Je to individuální pomyslná hranice dočasných ztrát vzhledem k velikosti kapitálu, kterou trader vnímá jako bezpečnou a nepropadá panice:
Konzervativní tradeři mají komfortní zónu 2 – 5%
Agresivní tradeři mají komfortní zónu 5 – 20%

Pokud dočasná ztráta (drawdown) nepřekročí vaši komfortní zónu, je vše v pořádku. Určete si proto svoji komfortní zónu a nedejte tak šanci panice. Buďte stále ve své komfortní zóně! Následující obrázek lépe objasní situaci:

Pokud je dočasná ztráta malá vůči vaší komfortní zóně, je možné zvýšit pozice. Využívejte svou komfortní zónu a vydělávejte víc.

Příklad z praxe

Využijme výsledky z našeho trading roomu a pojďme trochu počítat.  Náš trading room proběhl celkem 5 krát a délka jednoho přenosu je max. 1,5 hodiny. Všechny obchody byly otevřeny a také uzavřeny během vysílání. Několikrát jme se dostali do nepříznivé situace, ale ty byly vyřešeny. Tady je equity:

Celkový zisk je 105 USD a počáteční kapitál je 50000 USD. Největší okamžitý drawdown byl do 250 USD.

Pojďme tedy počítat. Pokud naše komfortní zóna je 5 % kapitálu, činí to 2500 USD. To znamená, že jsme moli nasadit pozici 10x větší. Buďme ale při zemi a uvažujme, že by jsme mohli obchodovat jen 3 x větší pozicí, tedy s velkou rezervou pro drawdown. Pak by jsme vydělalli ne 105 USD, ale 315 USD. Protože jsme obchodovali jen 1,5 hodiny denně a za normálních okolností by jsme u toho seděli asi 4 x delší čas (to je 4 až 6 hodin), tak sumu můžeme vynásobit čtyřmi. Dostaneme zisk 1260 USD za pět dní obchodování, to je 252 USD za jeden obchodní den. Za celý měsíc to je pak 20 x 252 = 5040 USD. To je zhodnocení kapitálu až 10 % za měsíc.

Shrnutí

Nastavení parametrů našeho obchodování je následující:

  1. Určíme si naši komfortní zónu.
  2. Budeme obchodovat nějaký čas na demo účtu a zaznamenáme si největší okamžitý drawdown.
  3. Vypočteme si, jakou pozicí je vhodné obchodovat a jaký můžeme očekávat zisk.

To je pro dnešek vše, ať pipy přibývají!

Ivo

PS: Něco málo začínajícím k zamyšlení, aneb Můj setup pro forexový trading, najdete v mém ebooku. Zdarma ho máte ke stažení zde:

Ivo Mikač
Ivo Mikač
K obchodování na burze mě přivedli moji přátelé v roce 2005. S jejich pomocí jsem rychle získal potřebné znalosti o Forexu a obchodováni s měnami. Protože jsem profesí technik-vývojář a umím programovat, využívám své technické znalosti v obchodování. Popsal jsem některé nové teorie založené na mém ryze technickém přístupu k technické analýze. Obchoduji diskrečně měnové páry na Forexu pomocí vlastní intradenní Price Action strategie. K obchodování používám Meta Trader 4, do něhož si píšu vlastní programy a indikátory. K testování a trénování strategie na historických datech jsem vytvořil speciální program, který umožňuje velmi rychle zvládnout ziskové obchodování.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů