Forex: Měnové páry korelují

V minulém článku jsem se zmínil o možnostech předvídání pohybu ceny. Zajímavou příležitost k předpovědi pohybu ceny poskytuje také sledování korelace mezi měnovými páry.

Co je to korelace?

Korelace znamená vzájemný vztah mezi dvěma veličinami. Pokud se jedna z nich mění, mění se korelativně i druhá a naopak. Pokud se mezi dvěma procesy ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí, nelze z toho však ještě usoudit, že by jeden z nich musel být příčinou a druhý následkem.

Jak korelují měny

Korelace měn je všeobecně známý jev. Na internetu najdete tabulky, které popisují, jak některé měny vzájemně korelují. Můžeme si všimnout, že například cena páru EUR/USD se pohybuje podobně jako cena páru GBP/USD.

V tomto článku se budu zabývat korelací párů, které obsahuji jednu stejnou měnu. Budu například sledovat pár EUR/USD a proto mě budou zajímat všechny ostatní páry, které obsahují měnu EUR. Jsou to páry EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF a další.

Pro sledování korelace se používá většinou síla měny nebo měnového páru.

Já ve svém indikátoru FinPredictor_V01 sleduji korelaci s využitím výpočtu aktivity, kterou jsem popsal minulém článku, protože mnohem pružněji reaguje na změny a méně reaguje na etrémy. Průběh aktivity vykresluji spojitě do indikátoru například tak, jak ukazuje obrázek.

V grafu jsou dva indikátory. Červený indikátor zobrazuje aktivitu s periodou M1 a žutý indikátor zobrazuje aktivitu s periodou M15.  Každý indikátor má tlustou a tenkou tečkovanou čáru.

Tlustá čára zobrazuje průměrnou aktivitu šesti korelujících párů a tečkovaná čára zobrazuje aktivitu sledovaného páru EUR/USD.  Žlutý indikátor mi slouží k identifikaci lokálního trendu a červený indikátor mi slouží k nalezení příležitosti k obchodu.

Jak to funguje?

Ráno jsem si všiml na páru AUD/USD typickou situaci, která by stála za nasazení obchodu. Do grafu jsem ručně doplnil tlustou svislou červenou čáru, která ukazuje místo příležitosti k obchodu. Žlutý graf relativně hladce ukazuje lokální trend, který směřuje nahoru.

Zde je detail obrázku:

Korelující páry (tlustá červená čára) jdou již nahoru, ale graf sledovaného páru je stále v konsolidaci, i když i zde aktivita již mírně naznačuje obrat nahoru. Dalo se očekávat, že se cena rozběhne za korelujícími páry. Také to tak dopadlo.

Je velmi důležité, že indikátor se zpětně nepřekresluje, takže v místě příležitosti ukazuje vždy stejně i později. To je velmi důležité pro testování na historických datech. Správné vyhodnocování tak lze dobře natrénovat s pomocí mého trenažeru FinTester.

Následujícím obrázkem bych rád pořipomněl, že další významný způsob vyhodnocení aktivity, který jsem popsal v minulém článku, je hledání divergence aktivity a pohybu ceny:

Pro vysvětlení funkce jsem indikátory zobrazil bez ostatních částí indikátoru a navíc odděleně. Jak vypadá indikátor FinPredictor_V01, kde jsou všechny části aktivovány, vidíte na posledním obrázku.

Čtení indikátoru se může zdát poněkud nepřehledné, ale pokud se v indikátoru orientujete, tak víte, co hledáte, a je to dobře čitelné. Navíc, jak už jsem se zmínil výše, jednotlivé části indikátoru lze vypnout a použít indikátory dva.

Na tomto místě musím připomenout, že obchodovat jen na základě právě popsaných informací o korelaci aktivity, nestačí. Do analýzy situace je nutné zahrnout impulzy, významné hladiny, divergence a další dostupné informace technické analýzy.

Tak už dost suché teorie a raději vám popřeji ať pipy přibývají!

Ivo

PS: Něco málo k zamyšlení, aneb Můj setup pro forexový trading, najdete v mém ebooku. Zdarma ho máte ke stažení zde:

 

 

Ivo Mikač
Ivo Mikač
K obchodování na burze mě přivedli moji přátelé v roce 2005. S jejich pomocí jsem rychle získal potřebné znalosti o Forexu a obchodováni s měnami. Protože jsem profesí technik-vývojář a umím programovat, využívám své technické znalosti v obchodování. Popsal jsem některé nové teorie založené na mém ryze technickém přístupu k technické analýze. Obchoduji diskrečně měnové páry na Forexu pomocí vlastní intradenní Price Action strategie. K obchodování používám Meta Trader 4, do něhož si píšu vlastní programy a indikátory. K testování a trénování strategie na historických datech jsem vytvořil speciální program, který umožňuje velmi rychle zvládnout ziskové obchodování.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *