Forex: Jak měřit impulzy?

Impulzivní pohyby: Pravidla

V Price Action tradingu typicky obchodujeme návrat, nebo chcete-li retracement, po nějakém impulzivním pohybu. Jaký impulz je ale vhodný k nasazení obchodu? To nám poradí technická analýza.

Pro hodnocení impulzu používám čtyři základní parametry:

  1. Velikost impulzu
  2. Strmost impulzu
  3. Násobek velikosti a strmosti
  4. Tvar impulzu

Velikost impulzu

Testováním na historických datech jsem zjistil, že čím je impulz větší, tím je pravděpodobnost návratu větší. Jako hranici jsem z backtestů stanovil, že by nás měla zajímat velikost impulzu alespoň 50 bodů. Ideální velikost impulzu je ale 100 až 150 bodů.

Takových impulzů se v grafu vyskytuje poměrně hodně a mají přitom vysokou pravděpodobnost návratu do cca 50% své délky. Je to významná statistická výhoda. Není ale impulz jako impulz, hodnocení jen podle velikosti nestačí.

Strmost impulzu

Je známý fakt, že čím je impulz strmější, tím rychleji se vyčerpá a skončí. Naopak pomalé impulzy mohou trvat velmi dlouho a můžeme je považovat spíše za lokální trend. Pro hodnocení strmosti impulzu jsem si pro sebe zavedl pojem strmost impulzu a měřím ji v bodech za minutu.

Pokud je strmost pohybu ceny alespoň dva body za minutu, považuji ho impulz. Naopak strmost menší než dva body za minutu považuji spíše za lokální trend. Situace je zřejmá z obrázku. První pohyb považuji za impulz, ale druhý spíše za lokální trend.

graf-02

Násobek velikosti a strmosti impulzu

Během obchodování a testování jsem si uvědomil, že malé impulzy jsou zajímavé pro obchodování pouze v případě, že mají větší strmost než větší impulzy. Naopak velké impulzy mají velkou pravděpodobnost návratu, i když jejich strmost není příliš vysoká.

Časem jsem dospěl k dalšímu způsobu hodnocení, a to tak, že vynásobím velikost impulzu strmostí impulzu a to celé vydělím číslem 100.

Pro nasazení obchodu je pro mně zajímavý jen takový impulz, který má násobek větší než 4. V praxi to znamená, že impulz o velikosti 50 bodů je zajímavý jen tehdy, pokud jeho strmost je alespoň 8 bodů za minutu. Když má impulz velikost například 200 bodů, je pro obchodování zajímavý už při jeho strmosti 2 body za minutu.

Tvar impulzu

Do svého hodnocení zahrnuji i tvar impulzu. Toto hodnocení je zcela subjektivní a záleží na zkušenostech tradera. Pokud je impulz relativně konzistentní, dávám mu větší váhu, než impulzu neurčitého až chaotického tvaru. Základní typy impulzů jsou znázorněny na obrázku.

graf-03a

Impulzy v praxi

Jak už jsem se zmínil v předchozích článcích, pro obchodování používám svoje vlastní programy, které mi zásadním způsobem pomáhají tak, že měří a zobrazují impulzy v grafu a nemusím proto neustále měřit a počítat ručně. Musíme si uvědomit, že v závislosti na nastaveném měřítku grafu a na okamžité volatilitě je graf jinak vertikálně roztažen a bez měření je hodnocení impulzů velmi klamné.

Program zobrazí ale jen takový impulz, který má velikost větší než 50 bodů a násobek větší než 4. Velikost těchto limitů si můžu nastavit v parametrech programu.

Program mi vyhledává impulzivní pohyby ceny a vykreslí do grafu tlustou čárou v barvě, která odpovídá předpokládanému obchodu SELL nebo BUY. Na aktuálním vrcholu vypíše dvě hodnoty oddělené lomítkem. První hodnota je velikost pohybu v bodech a druhá hodnota je strmost v bodech za minutu.

Pokud násobek impulzu nedosahuje limitu 4, jsou hodnoty u impulzu vypsány v šedé barvě. Nemusím nic měřit a počítat (nebyl by na to někdy ani čas), zhodnotím tvar impulzu a další související informace a můžu se rozhodnout pro nasazení pozice. Na obrázku je snímek z grafu, kde jsou zachyceny také impulzy.

mereni-pohybu-5

Možná neušlo vaší pozornosti, že v obrázku jsou ještě tenké šikmé čárkované čáry. Jsou to programem vykreslené divergence, které také významně pomáhají při rozhodování o nasazení pozice. Tlusté vodorovné čáry v modré a červené barvě zase automaticky indikují významné hladiny supportů a rezistencí.

O tom ale až někdy příště.

 

Ivo Mikač
Ivo Mikač
K obchodování na burze mě přivedli moji přátelé v roce 2005. S jejich pomocí jsem rychle získal potřebné znalosti o Forexu a obchodováni s měnami. Protože jsem profesí technik-vývojář a umím programovat, využívám své technické znalosti v obchodování. Popsal jsem některé nové teorie založené na mém ryze technickém přístupu k technické analýze. Obchoduji diskrečně měnové páry na Forexu pomocí vlastní intradenní Price Action strategie. K obchodování používám Meta Trader 4, do něhož si píšu vlastní programy a indikátory. K testování a trénování strategie na historických datech jsem vytvořil speciální program, který umožňuje velmi rychle zvládnout ziskové obchodování.
Komentáře
  1. jirisramek@email.cz napsal:

    Dobrý den, price action mi tady na finakademii zatím chyběla. Nechcete natočit nějaké video? Zjevně máte co sdělit!!
    Každopádně se těším na další články!
    Jirka

  2. Vlado napsal:

    Dobrý deň pán Mikač,
    meranie impulzov je zaujímavá myšlienka. Bolo by možné nejakým spôsobom vyskúšať ten Váš program na meranie v praxi, pán Mikač?
    Ďakujem za odpoveď.
    Vlado

    • Ivo Mikač Ivo Mikač napsal:

      Dobrý den Vlado,
      Měření impulzů je součástí komplexu programů, které jsem vytvořil a budou součástí kurzu. Nemůžu je zatím nikomu poskytovat bez souhlasu Finakademie.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *