Forex: Divergence

Mezi základní znalosti technické analýzy nejen pro Price Action trading je určitě vedle impulzů a významných hladin také divergence. Co to je? Jiné vědní obory si pod pojmem divergence představují různé jevy.

V tradingu je to pojem používaný pro snižující se volatilitu při současném trendujícím pohybu ceny. Pro začátečníky je to asi málo srozumitelná definice a tak si to pojďme vysvětlit podrobněji.

Jaký je princip divergence?

Nejlépe nám to osvětlí následující schematické obrázky. Cena trenduje nahoru nebo dolů a současně vytváří swingy, které se ale postupně zmenšují. Můžeme říci, že lokální volatilita se snižuje. Když cena dosáhne nějaké významné hladiny, s velkou pravděpodobností se trend otočí.

divergence-2

Jak to vypadá v reálném grafu?

Další obrázek je výřez z grafu. Zkušený trader divergenci snadno rozpozná. Pro jistotu jsem graf doplnil zjednodušenou čárou pohybu ceny.

divergence-3

Jak vznikl název divergence?

Mohlo by se zdát, že divergence nedává smysl, protože se swingy zmenšují a tak by se mohlo říci, že naopak konvergují. Je to ale jinak. K vyhledávání se používá technika patrná z dalšího obrázku.

Cena trenduje nahoru a když propojíme dolní vrcholy swingů červenou čárou, tak směřuje taky nahoru. pod grafem je indikátor typu MACD, RSI nebo OSMA. Když propojíme dolní vrcholy v indikátoru červenou čárou, tak směřuje naopak dolů.

Můžeme říci, že obě červené čáry se rozcházejí neboli divergují a odtud také pochází název divergence. Princip funguje oběma směry. Můžeme tak detekovat obrat směrem dolů i směrem nahoru.

Na dalším obrázku je detail vstupu do pozice, pokud je nalezena divergence a my hodláme vstoupit do obchodu. Typický vstup je v místě, kdy se indikátor RSI obrátil a opět vstupuje do zóny 30% až 70%.

Divergence v praxi

Slyšel jsem o traderech, kteří obchodují pouze podle divergencí a hladin. Na internetu najdete indikátory, které automaticky vyhledávají divergence. Některé divergence jsou natolik zřejmé, že je poznáme lehce zrakem. Většina divergencí je ale našemu zraku skryta.

Programy, které jsem si vytvořil pro vlastní potřebu, všechny divergence vyhledávají a vykreslují do grafu tenkou tečkovanou čarou příslušné barvy. Nezobrazují indikátor RSI nebo MACD, ale používají ho jen vnitřně pro detekování divergence, aby čitelnost grafu zůstala co nejvíce zachována.

Velikost impulzu, jeho strmost, blízkost silné SR hladiny a nalezená divergence dávají tři nejdůležitější informace o pravděpodobném obratu. Na obrázku vidíte výřez z grafu, kde můj program vykresluje impulzy i s hodnotami, významné hladiny a také divergence.

Divergence jsou zobrazeny tenkými čárkovanými čarami v modré nebo červené barvě.

mereni-pohybu-5

Na závěr si neodpustím obvyklou poznámku, že samotná divergence nestačí ke kvalitnímu vstupu do pozice. Jako vždy je třeba sledovat také impulzy, jejich velikost a strmost, významné hladiny, obratové patterny a pokud možno i další informace.

Ať pipy přibývají!

Ivo

PS: Něco málo k zamyšlení, aneb Můj setup pro forexový trading, najdete v mém ebooku. Zdarma ho máte ke stažení zde:

 

Ivo Mikač
Ivo Mikač
K obchodování na burze mě přivedli moji přátelé v roce 2005. S jejich pomocí jsem rychle získal potřebné znalosti o Forexu a obchodováni s měnami. Protože jsem profesí technik-vývojář a umím programovat, využívám své technické znalosti v obchodování. Popsal jsem některé nové teorie založené na mém ryze technickém přístupu k technické analýze. Obchoduji diskrečně měnové páry na Forexu pomocí vlastní intradenní Price Action strategie. K obchodování používám Meta Trader 4, do něhož si píšu vlastní programy a indikátory. K testování a trénování strategie na historických datech jsem vytvořil speciální program, který umožňuje velmi rychle zvládnout ziskové obchodování.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *