Štítek: kvantitativni obchodovani

cdf

Algoritmické obchodování opčních strategií

Baví vás pořád koukat do obchodní platformy? Mě teda ne. Užil jsem si toho za posledních 10 let vrchovatě a popravdě mi to nijak nepomohlo. Čím více jsem měl potřebu neustále sledovat otevřené pozice a hypnotizovat grafy, tím méně se mi dařilo. Tuto zkušenost nemám pouze já. Bavili jsme se o tom nedávno v Plzni...

cdf

Jednoduchá opční strategie na zlato

Z minulého článku jste mohli pochopit, jakým způsobem odhaduji kam se vydá cena zlata. Mít správný náhled na trh je důležité. Zkušenější ale vědí, že neméně důležité je umět danou příležitost zobchodovat. Analýzou Commitment of Traders se zabývám už skoro 10 let. Ale teprve v roce 2009 jsem si dokázal vytvořit velmi jednoduchý, téměř mechanický...

cdf

Seriál kvantitativního obchodování | 6. díl – Rozpad komoditních ETF

V minulém článku jsem vysvětlil rozpad pákových a inerzních ETF vlivem compundingu. Dnes se podíváme na to, jak je tomu u komoditních ETF. Ty se můžou rozpadat mnohem rychleji než páková ETF, která jsem ukazoval minule. Mechanismus rozpadu je zde totiž jiný. Většinu komodit nelze držet přímo vzhledem k obtížnému a nákladnému skladování. Jsou sice...

cdf

Seriál kvantitativního obchodování | 5. díl – Ne všechna ETF jsou si rovna

ETF, nebo-li burzovně obchodované fondy, jsou investičním hitem posledních let. Díky nim mohou i drobní investoři nakoupit pozici třeba na akciový index nebo různorodé komodity. To bylo dříve možné pouze prostřednictvím velkých futures kontraktů, jejichž držení vyžadovalo obrovský účet. Lidská invence ale nezná mezí a tak se časem objevily i exotičtější formy ETF, mezi něž...

cdf

Seriál kvantitativního obchodování | 4. díl – Commitment of Traders

Jak jsem slíbil v minulém díle, nyní se konečně dostávám ke svým začátkům. Za můj první kvantitativní počin se dají považovat hrátky s COT analýzou. COT, neboli Commitment of Traders je report publikovaný regulátorem CFTC – americkým federálním úřadem pro dohled nad komoditními trhy. Je to vlastně obrovská tabulka, která obsahuje rozložení pozic jednotlivých účastníků...

cdf

Seriál kvantitativního obchodování | 3. díl – Nechte stroje pracovat za vás

V minulém článku jsem popsal nástroj na vyhledávání obchodních příležitostí na komoditách podle sezonality a contanga. Upozorňoval jsem také začátečníky v oblasti kvantitativního obchodování, aby se nedali odradit komplikovaností mého popisu. V budoucích dílech tohoto seriálu ukážu i svoje začátky, protože jsem také začínal na jednoduchých věcech. Dnes budu ale naopak psát o tom, proč...

cdf

Seriál kvantitativního obchodování | 2. díl – Proč Excel nestačí?

V minulém díle jsem vysvětlil, co to vlastně kvantitativní obchodování je. V tomto článku se krátce zaměřím na to, jak v tomto odvětví začít. Jak jsem psal minule, kvantitativní obchodování sdružuje více směrů. Já zde popisuji svoji cestu a můj přístup, který nemusí každému vyhovovat. Kvantitativní obchodování má velkou výhodu v tom, že člověk nemusí...

cdf

Seriál kvantitativního obchodování | 1. díl – O čem je kvantitativní obchodování?

Co si vlastně představit pod pojmem kvantitativní obchodování? Předně musím upozornit, že pod tímto označením se skrývá mnoho obchodních technik na rozličných typech aktiv a různou frekvencí obchodování. Jednotícím prvkem je podle mě využívání metod data miningu, tedy hromadného zpracování dat pomocí vlastních algoritmů, jejich následná vizualizace (vynesení do grafu), případně hledaní vzorů a závislotí...

cdf

Na čem právě pracuji

V dubnu tohoto roku jsem po dvou letech opustil hedge fond Charles Bridge Global Macro. Přešel jsem do společnosti Colosseum a.s., kde budu mít volný prostor k práci na mém vlastním dlouhodobém projektu, kterým je vývoj plně autonomní umělé inteligence na algoritmické obchodování opčních strategií. Splnil se mi tak můj sen a dlouhodobý cíl, tj...