Štítek: etf

Ropa Elena Lindišová

Contango a neefektivní komoditní ETF

Co se zde dozvíte: Contango a vliv na komoditní ETF Důvody pro existenci contanga na trhu s ropou Neefektivita na ETF:USO   V minulém článku jsme si vysvětlili, co znamená pojem contango, co je index VIX a jakým způsobem fungují některá ETF/ETN na trhu s volatilitou. Zaměřili jsme se zejména na neefektivity, které taková konstrukce přináší a...

vix_futures_contango_chart_1y

Contango a jeho využití při obchodování

Co se zde dozvíte? Co je contango a backwardace? Jak zjistit, že je trh v contangu? Zdroje informací Jak contango využít v náš prospěch Úvod do neefektivních ETF/ETN a proč jsou ideální kandidáti na dlouhodobý short…   Contango je situace, kdy se spotová cena pohybuje níže, než ceny budoucích kontraktů k dodání (futures kontraktů). Naopak backwardace nastává...

start-gun

Komodity: Tohle jsem neplánoval, ale …

O tom, proč mám rád komoditní byznys, jsem už napsal hodně. Klidné obchodování, časová nenáročnost. Obchody si připravuji o víkendu Na vše mi stačí týdně 2 až 3 hodiny celkem. Pomalé, pohodové obchody. Samozřemě ke komoditám patří i zajmavé profity. Za loňský rok zisk 450.000 Kč  (+dalších 200.000 Kč ).  Pár obchodů do roka, bez...

akcie

Seriál o obchodování – Akcie a ETF

Máme tady další díl seriálu, kde se podíváme na akcie a ETF. Osobně mám tyto trhy rád a ve videu vám řeknu proč :).     Doporučuji vám stáhnout si ebook od mého kolegy Jana Dvořáka, kde se o akciích dozvíte mnohem více!   EBOOK ZDARMAZISKOVÉ AKCIE: investujte profesionálně – Růstové akcie – Dividendové akcie – Tajné...

etf

Proč ETF není vhodný nástroj pro dlouhodobé investory

Když vznikaly první ETF, byly konstruovány jako levný a rychlý nástroj pro přístup na trhy. Nyní se zdá, že ETF se mohou stát nejtoxičtějším instrumentem a mohou napáchat obrovské škody. V dlouhodobém horizontu úspěšně kopírují vývoj podkladového indexu. V horizontu minut se však výkonnost ETF a podkladových indexů může dramaticky lišit. Proč? Podívejte se na S&P500. Během...

cdf

Algoritmické obchodování opčních strategií

Baví vás pořád koukat do obchodní platformy? Mě teda ne. Užil jsem si toho za posledních 10 let vrchovatě a popravdě mi to nijak nepomohlo. Čím více jsem měl potřebu neustále sledovat otevřené pozice a hypnotizovat grafy, tím méně se mi dařilo. Tuto zkušenost nemám pouze já. Bavili jsme se o tom nedávno v Plzni...

equity

Pohled na ETF SPY pomocí genetiky

Před několika měsíci jsem se bavil s kamarádem, co obchoduje ETF. Z naší debaty vzešla myšlenka, že by bylo dobré otestovat genetické algoritmy na ETF. Výzvu jsem přijal a dnes vás seznámím s výsledky.   Zadání znělo jednoduše Otestovat genetiku na ETF na index S&P500, tedy SPY. Time frame D1. Obchodovat pouze za OPEN ceny. Držet se pouze...

cdf

Jednoduchá opční strategie na zlato

Z minulého článku jste mohli pochopit, jakým způsobem odhaduji kam se vydá cena zlata. Mít správný náhled na trh je důležité. Zkušenější ale vědí, že neméně důležité je umět danou příležitost zobchodovat. Analýzou Commitment of Traders se zabývám už skoro 10 let. Ale teprve v roce 2009 jsem si dokázal vytvořit velmi jednoduchý, téměř mechanický...

Vývoj z pohledu týdenních profilů - pokles pod rotaci

Komentář k trhu SPY 21.12.2015 – Market Profile®

Roční profil Minulý týden se trh po poměrně volatilním obchodování, ovlivněném fundamentem, dostal zpět pod oblast hodnoty. Začínají se tedy přibližovat support úrovně, které jsem zmiňoval v minulém článku.  Nejbližší z nich je na úrovni kolem 198. Rezistence se nám pochopitelně naopak vzdalují. Z ročního pohledu optikou VWAP se trh stále nachází v rotaci. Měsíční profil Z měsíčního pohledu je...

Vývoj měsíčních profilů

Komentář k trhu SPY 14.12.2015 – Market Profile®

Roční profil Tento týden trh udělal spikový pohyb ven z roční oblasti hodnoty směrem dolů. Stalo se tak po delší době, kdy trh pouze rotoval v rámci této oblasti do strany, proto stojí za to dnes připomenout všechny aktuální roční levely, kde by mohla přijít reakce trhu. Prvním důležitějším supportem by mělo být low IB roku a...

crystal_ball_dude

Kam investovat v příštích letech

Blíží se konec roku. To je doba, kdy na trzích začíná slábnout likvidita a celkově se nic moc neděje. Většina analytiků a investorů proto v tuto dobu vydává odborné analýzy dlouhodobého výhledu na trzích. Většinou se jedná o obyčejné věštění z koule, protože tyto články zpravidla vyjadřují osobní názory autorů, zřídkakdy podložené pevnými daty. Kdyby...

Denní profily - krásný trend. Všimněte si rostoucích VA a POC

Komentář k trhu SPY 23.11.2015 – Market Profile®

Roční profil Minulý týden byl oproti tomu předchozímu výrazně růstový. V minulém článku jsem psal, že se trh nachází v důležité oblasti dle price action a že bude zajímavé pozorovat, zda se neobjeví kupci. Kupci se objevili, a to hned v pondělí, kdy se trh opět dostal nad 50 % roční IB. Byla to skvělá šance na výpis...

Jasný trend dle denních profilů

Komentář k trhu SPY 16.11.2015 – Market Profile®

Roční profil Tento týden byl poklesový, a to v podstatě hned od pondělka, kdy trh pokračoval v poklesu z minulého týdne. Ve čtvrtek došlo k proobchodování ročního VAL a 50 % IB. Nyní jsme se dostali do oblasti supportu dle price action a bude zajímavé pozorovat, jak dnes trh zareaguje a zda se objeví kupci. Významná úroveň supportu dle...

Pohyb v oblasti hodnoty

Komentář k trhu SPY 9.11.2015 – Market Profile®

Počínaje tímto článkem, budou mé další analýzy trhu dle MP zveřejňovány pravidelně v pondělí se stavem k pátku předchozího týdne. Udělám v nich vždy zhodnocení uplynulého týdne s předpokládanou tendencí do budoucna a s uvedením případných nových S/R úrovní tak, abyste mohli tyto informace využít jako pomůcku při svém obchodování, popř. studiu. Analýzy budete mít k dispozici vždy od 01:00 hodin. Roční...

SPY (Yearly)  30.1.2015

Komentář k trhu SPY 31.10.2015 – Market Profile®

Roční profil Na základě analýzy ročního profilu – viz obrázek, je vidět, že trh se nám v oblasti hodnoty letošního roku usadil a dokonce se posunul v rámci této hodnoty ještě o něco výše. Sice ještě nedosáhl vPOC na hodnotě 210,25, ale prozatím není vidět žádná výrazná prodejní aktivita v této oblasti, a tedy i odmítnutí vyšších cen....

distribution curve 1

Komentář k trhu SPY 24.10.2015 – Market Profile®

Roční profil V minulém článku jsem psal o předpokládané korekci, protože se trh nacházel v důležité rezistence oblasti. Korekce nakonec přišla, i když mnohem menší a kratší, než se dalo očekávat. Nyní se trh v pátek dostal výraznějším pohybem přes 50 % IB do oblasti hodnoty letošního roku – viz obrázek. Připomínám, že roční POC je kolem hodnoty...

images

Komentář k trhu SPY 13.10.2015 – Market Profile®

Roční profil Minulý týden se trh pohyboval v oblasti roční IB low a tento týden vyrazil otestovat prodejní výběžek z 17.9. Připomínám, že nejbližší rezistence dle ročního profilu je zmíněný prodejní výběžek, tedy úrovně 203 – 200,50 a pak 50 % roční IB na hodnotě 205,10. Ostatní roční rezistence zůstávají v platnosti, jak jsem psal v minulých článcích, protože...

SPY (Daily)  24_ 9_ 2015

Komentář k trhu SPY 27.9.2015 – Market Profile®

Roční profil V rámci ročního profilu se trh tento týden pohyboval mezi IB low letošního roku a -1,5 IB letošního roku na hodnotě 190,68. Tato hladina v podstatě opět zastavila čtvrteční propad trhu a psal jsem o ní již v předminulém článku z 13.9. Trh klasicky po velkém výplachu hledá další směr, čili vytváří rovnováhu a pohybuje se v rozmezí...

SPY (Yearly)  18.9.2015

Komentář k trhu SPY 19.9.2015 – Market Profile®

Roční profil Tento týden trh ve čtvrtek otestoval singles z velkého propadu a díky velké prodejní reakci vytvořil prodejní výběžek. To nám celkem jasně ukazuje, že trhu se nad současné úrovně moc nechce. Minulý týden jsem se vyčerpávajícím způsobem zabýval supporty, dnes k těmto stále platným supportům přidám rezistence. Z hlediska ročního MP to bude 50 % IB...

SPY (Monthly) 3.7.2015

Komentář k trhu SPY 13.9.2015 – Market Profile®

Roční profil Tento týden trh pokračoval v rotaci, o které jsem psal již v minulých článcích. V podstatě se pohyboval mezi IB low a -1,5x IB letošního roku. Nad úrovní 200 jsou stále nezaplněná singles, která jsou po proběhlém vertikálním pohybu silnou a důležitou referenční úrovní a rezistencí. Aktuální supporty zůstávají stejné, ale pro připomenutí a některé navíc,...