Seriál kvantitativního obchodování | 3. díl – Nechte stroje pracovat za vás

V minulém článku jsem popsal nástroj na vyhledávání obchodních příležitostí na komoditách podle sezonality a contanga. Upozorňoval jsem také začátečníky v oblasti kvantitativního obchodování, aby se nedali odradit komplikovaností mého popisu. V budoucích dílech tohoto seriálu ukážu i svoje začátky, protože jsem také začínal na jednoduchých věcech.

Dnes budu ale naopak psát o tom, proč je velkou výhodou naučit se časem právě i ty složitější věci. Program popsaný minule nebyl určitě jednoduchý. Důkazem toho je i fakt, že výpočet mu trval několik minut strojového času. Na druhé straně již pracuji s modely, jimž trvá výpočet i několik desítek hodin. Takový program už je velmi komplikovaný a zpracovává obrovské množství cenových i fundamentálních dat. Odrazují vás komplikované věci? To by určitě neměly. Čím komplikovanější výpočty totiž program dokáže zvládnout, tím více práce za vás dokáže udělat. Samozřejmě, vytvořit tak složitý program trvá měsíce a podkladem jsou většinou roky studia a zkušeností. Takto investovaný čas se ale skutečně vyplatí! Vlastním úsilím pak můžete vytvořit nástroj, který poté dokáže pracovat zás. Odpadnou vám hodiny strávené analýzou trhů a vyhledáváním obchodních příležitostí. Navíc jak jsem psal minule, nejenom že ušetříte čas, ale pomocí strojových výpočtů dokážete dělat věci, které ručně nejsou vůbec možné.

Spousta lidí si myslí, že schopnost automatizovat výpočty jim přinese zázrakem úspěch. Tak tomu určitě není. Do svého programu musíte vložit velké množství vlastních nápadů a práce. Napsat funkční rozsáhlý program je jako postavit dům – začínáte architektem, pokračujete stavbou a končíte opravami toho co se nepovedlo. Jakmile ale jednou úspěšně svou práci na programu dokončíte, můžete jej libovolně pouštět kolikrát budete chtít. Práce kterou jste předtím museli dělat sami za vás začne dělat stroj. A tím se dostávám zpátky k nadpisu článku. Díky vlastním analytickým nástrojů dosáhnete toho, že váš pracovní den může mít klidně 24 hodin. Většinu skriptů a programů nechávám totiž kvůli výpočetní náročnosti běžet přes noc. Tímto způsobem vlastně pracuji i když spím.

Kvantitativní přístup začíná být v obchodování a investování uplatňován čím dál víc. Je jasné, že tento trend bude pokračovat. Stejně jako lidé dnes perou prádlo v automatické pračce a nádobí dávájí do myčky, budou čím dál více analytické činnosti automatizovat a prenášet na počítač. Ten kdo se tomu zavčas přizpůsobí a využije to ve svůj prospěch, získá do budoucna nezanedbatelnou výhodu nad ostatními obchodníky a investory.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Pavel Hála

Pavel Hála

Jsem zakladatelem společnosti SpreadCharts s.r.o., která kromě jiného provozuje aplikaci na analýzu komoditních futures a spreadů. Dva roky jsem byl členem investičního výboru hedge fondu Charles Bridge Global Macro, kde jsem měl na starost optimalizaci opčních strategií na volatilitu a vývoj nových strategií. Od dubna do prosince 2015 jsem pracoval jako portfolio manager ve společnosti Colosseum a.s. Na finančních trzích se pohybuji od roku 2007. Od začátku jsem se zaměřoval na obchodování komodit v USA. Nejprve prostřednictvím komoditních spreadů, časem pomocí opčních strategií na komoditní ETF. Jsem absolventem Masarykovy univerzity, obor Teoretická fyzika a Astrofyzika. Působení ve vědecké oblasti od začátku výrazně ovlivnilo i můj přístup k tradingu. Proto se zaměřuji na kvantitativní obchodování. Vyvinul jsem mnoho vlastních programů na analýzu trhů, jako např vyhledávání sezonality, hledání arbitrážních hranic na spreadech na zrninách, vizualizaci dat Commitment of Traders, predikování rozpadu ETF a jiné. Posledních pár let jsem se v rámci výzkumu věnoval aplikaci nejmodernějších metod umělé inteligence (deep learning, ConvNets) na hromadné zpracování spekter vesmírných objektů. Aktuálně pracuji na využití těchto metod na algoritmické obchdování opčních strategií.

Komentáře

  • Seriál kvantitativního obchodování | 4. díl – Commitment of Traders | Finakademie 15.09.2015 16:24

    […] jsem slíbil v minulém díle, nyní se konečně dostávám ke svým začátkům. Za můj první kvantitativní počin se dají […]

  • Seriál kvantitativního obchodování | 3. díl – Nechte stroje pracovat za vás - Svet Ekonómov 06.07.2015 07:05

    […] zdroj: finakademie.cz […]

Přidat komentář

* Nezapomeňte na povinné pole.