Na čem právě pracuji

V dubnu tohoto roku jsem po dvou letech opustil hedge fond Charles Bridge Global Macro. Přešel jsem do společnosti Colosseum a.s., kde budu mít volný prostor k práci na mém vlastním dlouhodobém projektu, kterým je vývoj plně autonomní umělé inteligence na algoritmické obchodování opčních strategií. Splnil se mi tak můj sen a dlouhodobý cíl, tj možnost pracovat na věcech, kterým jsem se věnval na škole. Tímto bych chtěl poděkovat mým přátelům v Charles Bridge. Byly to skvělé dva roky ve společnosti skupiny velmi inteligentních lidí.

Jako zakladatele analytické společnosti SpreadCharts si mě většina lidí spojuje pouze s komoditními spready. Já se přitom dlouhodobě věnuju primárně opčním strategiím s kvantitativním přístupem. Rozhodl jsem se proto napsat sérii článků, kde popíšu jaké metody a algoritmy používám. Začnu zkušenostmi z mých začátků mnoho let zpátky a postupně se dostanu až k současnosti a deep learning metodám, které používám nyní.

Věřím že to bude inspirace pro současné i budoucí kvantitativní obchodníky.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Pavel Hála

Pavel Hála

Jsem zakladatelem společnosti SpreadCharts s.r.o., která kromě jiného provozuje aplikaci na analýzu komoditních futures a spreadů. Dva roky jsem byl členem investičního výboru hedge fondu Charles Bridge Global Macro, kde jsem měl na starost optimalizaci opčních strategií na volatilitu a vývoj nových strategií. Od dubna do prosince 2015 jsem pracoval jako portfolio manager ve společnosti Colosseum a.s. Na finančních trzích se pohybuji od roku 2007. Od začátku jsem se zaměřoval na obchodování komodit v USA. Nejprve prostřednictvím komoditních spreadů, časem pomocí opčních strategií na komoditní ETF. Jsem absolventem Masarykovy univerzity, obor Teoretická fyzika a Astrofyzika. Působení ve vědecké oblasti od začátku výrazně ovlivnilo i můj přístup k tradingu. Proto se zaměřuji na kvantitativní obchodování. Vyvinul jsem mnoho vlastních programů na analýzu trhů, jako např vyhledávání sezonality, hledání arbitrážních hranic na spreadech na zrninách, vizualizaci dat Commitment of Traders, predikování rozpadu ETF a jiné. Posledních pár let jsem se v rámci výzkumu věnoval aplikaci nejmodernějších metod umělé inteligence (deep learning, ConvNets) na hromadné zpracování spekter vesmírných objektů. Aktuálně pracuji na využití těchto metod na algoritmické obchdování opčních strategií.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *