Komentář k trhu SPY 7.8.2017 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden se trh vyvíjel do strany a navíc v pátek uzavíral na blízké hodnotě k pondělnímu open. Cena se tak stále pohybuje v rangi poblíž highs a nad oblastí hodnoty, tedy v nerovnováze. Roční POC se nachází na 238,90. Připomínám rezistenci 200 % IB na 250,76. Případnou korekci stále očekávám k hodnotě cca 244, kde se nachází 150 % IB, roční VAH a support dle TA. Prozatím z ročního pohledu nic nenaznačuje obratu trendu. Dle VWAP opět žádná výrazná změna. 2.SD VWAP směrem vzhůru aktuálně na 243,50 a objemový výběžek na 243,33 budou rovněž tvořit podpůrný support k výše uvedené úrovni.

Roční MP: roční vývoj, trendline, důležitý support

Roční MP: roční vývoj, trendline, důležitý support

Roční VWAP: roční vývoj, volume výběžek

Roční VWAP: roční vývoj, volume výběžek

Měsíční profil

V úterý se začal vytvářet nový, srpnový profil. Vzhledem k tomu, že se prozatím nedokončila počáteční rovnováha nového měsíce (IB), platí nadále hodnoty z toho minulého. Nový měsíc se začal vytvářet uvnitř oblasti hodnoty červencového profilu, s prozatímním POC o něco málo výše. Potvrzuje tak aktuální konsolidaci trhu a nenaznačuje žádný obrat. Pro připomenutí uvádím dosud platné S/R úrovně: Nejbližší rezistence na 150 % IB je na hodnotě 248,77 a 200 % IB na 251,58. Nejbližší support 150 % IB na 237,54 a 200 % IB na 234,73 a poblíž rovněž support dle POC měsíce dubna na 234,96. Mezitím je však support i na 238,86, kde se nachází POC měsíce května.

Měsíční MP: měsíční vývoj, blízká rezistence, rozvinutí profilu uvnitř oblasti hodnoty předchozího

Měsíční MP: měsíční vývoj, blízká rezistence, rozvinutí profilu uvnitř oblasti hodnoty předchozího

Týdenní profil/denní profil

Týdenní POC se nachází ve středu profilu, na úrovni 247,22. Nelze hovořit o tom, že bude tvořit týdenní support, protože se aktuální uzavírací cena nachází velmi blízko, a tak může být při open snadno přeskočen gapem.  Zároveň se POC nachází o trochu níže než v minulém týdnu. U high i low profilu se nachází prodejní, respektive nákupní výběžek, když trh v týdnu testoval vyšší/nižší hodnoty. Z týdenního pohledu je tedy trh v dokonalé rovnováze, což potvrzuje i tvar profilu ve tvaru písmene „D“. Pozor na to, že po rovnováze vždy přichází opět nerovnováha. Zatím nic neukazuje na to, jakým směrem by to mělo být a rovněž ani kdy by větší pohyb měl nastat. Dosavadní stav může trvat několik týdnů.

Týdenní MP: týdenní vývoj, POC, nákupní a prodejní výběžky

Týdenní MP: týdenní vývoj, POC, nákupní a prodejní výběžky

Shrnutí

Trh prochází další konsolidací a nic nenaznačuje obratu trendu. Může to být tedy opět jen sbírání sil na další průnik k novým highs. Stále mi trh nenabídl možnost vstoupit do avizovaného put spreadu za shluk supportů mezi 243-244 tak, abych měl dostatečné prémium a opce v rozumné vzdálenosti od aktuální ceny.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *