Komentář k trhu SPY 31.10.2016 – Market Profile®

Roční profil

V předešlém týdnu trh především klesal. Stále se však nachází v rangi, která je zespodu ohraničena důležitým supportem kolem 212,37, kde se nachází 150 % roční IB, roční VAL a support dle TA. Tento support trh opět podržel a momentálně se opět obchoduje nad ním. Dalším supportem, avšak již také testovaným, je support kolem 211, kde se nachází oblast s nízkými objemy obchodů. Tradičně zopakuji i ostatní platné supporty: hladina 209,50 kde proběhl vysoký objem obchodů a trh by zde měl v případě poklesu zpomalit. Na 207,60 se nachází 127,2 % IB, ale na tuto hodnotu trh prozatím moc nereagoval, takže jej beru orientačně. Dále pak 205,75, kde se dříve nacházelo POC, takže zde byl zobchodován druhý nejvyšší počet obchodů a existuje tak reálný předpoklad, že se zde trh při poklesu opět zbrzdí a konečně 100 % IB u hodnoty 202. Dle VWAP je nejbližším supportem hodnota 210,57, kde se nachází 1.SD VWAP z minulého roku, pak hodnota loňského VWAP na 204,75 a zároveň současný VWAP na 204,16, který se neustále tomu loňskému přibližuje. Zakreslení výše uvedených úrovní do vizualizace MP máte v minulém článku, dnes sem pro změnu přidávám obrázek grafu s VWAP.

Roční graf s VWAP: zakreslení důležitých úrovní VWAP na roční bázi

Roční graf s VWAP: zakreslení důležitých úrovní VWAP na roční bázi

Měsíční profil

Měsíční profil vytváří klasický „D“ profil s POC ve stejných místech jako u zářijového profilu. To nám značí rovnováhu na trhu. Trh v pátek zavřel pod měsíční VAL, což je negativní. Tento týden se nám začne utvářet nový profil a listopadová IB. Připomínám stávající důležité úrovně:  Jako rezistence bude sloužit 150 % IB směrem nahoru na úrovni 219,42 – velmi silná úroveň, protože poblíž se nachází all time high. Jako support naopak 150 % IB směrem dolů na hodnotě 208,45 a pak 200 % IB směrem dolů na hodnotě 205,75. Před tím ale trh narazí na pásmo singles mezi 210,50 – cca 211. Další rezistencí je pásmo 217,50 – 217,90, kde se nachází 150 % IB měsíce září a nevyplněná singles. V případě poklesů by měl podržet i support na cca 206,50 (VAL měsíce června).

Měsíční MP: rovnovážný profil, zakreslení důležitých S/R úrovní

Měsíční MP: rovnovážný profil, zakreslení důležitých S/R úrovní

Týdenní profil/denní profil

Týdenní profil se vytvořil jakou „outside“ oproti předchozímu. POC je přibližně na stejné úrovni jako minulý týden, tedy na 214,12. Tentokrát bude tvořit týdenní rezistenci. Na low profilu se nachází menší nákupní výběžek, když trh reagoval na support z vyšších časových rámců.

Týdenní MP: týdenní vývoj, POC, nákupní výběžek u supportu z vyšších TF

Týdenní MP: týdenní vývoj, POC, nákupní výběžek u supportu z vyšších TF

Shrnutí

V minulém týdnu se trh opět pohyboval v předešlé rangi z posledních týdnů. Opět došlo k testování supportů. Trh je stále v rovnováze. Z měsíčního pohledu trh uzavřel pod svou oblastí hodnoty, což může předznamenat přechod do nerovnováhy, a to směrem dolů. Z tohoto důvodu budu s vypisováním put spreadů v případě silnějšího poklesu spíše opatrný.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *