Komentář k trhu SPY 30.5.2016 – Market Profile®

30.5. 2016Jan Vašíček 0 Komentářů

Roční profil

Minulý týden byl jednoznačně růstový. Trh u letošního ročního POC nabral obrátky a rostl, aby uzavřel poblíž svých letošních maxim. Z technického hlediska jsme tedy poblíž rezistence, ale jak je tomu z pohledu MP? Letošní maxima jsou tvořena prodejním výběžkem, což bude první rezistentní oblast – mezi 210,95 – 210,25. Zde je souběh s 1. SD VWAP roku 2015, která již v minulosti několikrát trh obrátila dolů. Další rezistencí je 150 % IB na hodnotě 212,34, dále pak VAH roku 2015 na hodnotě 213,77, respektive high loňského roku na 213,79. A co supporty? Silnější support oblastí je naopak oblast dvou nákupních výběžků na 203,68 – 202,73. Dále pak 201,93, tedy IB high letošního roku, pak 200,62 jako VAL letošního roku a pak nákupní výběžek kolem 198 v souběhu s 1.SD VWAP roku 2015 na 199,07. Roční VWAP je rostoucí.

Roční MP: vyznačené hlavní S/R úrovně. Denní „čárky“ ukazují aktuální vývoj trhu.

Měsíční profil

V minulém týdnu trh vyskočil z oblasti hodnoty měsíce května a přiblížil se výše uvedeným rezistencím, které lze navíc obohatit o VAH měsíce dubna na 210,67 a 150 % IB na 210,88. Při tomto pohybu za sebou však zanechal oblast singles mezi 208,97 až 208,55. Očekávám zaplnění této oblasti po testu výše uvedeného prodejního výběžku.

Týdenní profil + denní profil

Trh v pondělí otevřel nad VAH předminulého týdne a směle vyrazil vzhůru, aby ignoroval veškeré týdenní rezistence. Dle toho jsme mohli usuzovat velkou sílu tohoto pohybu. Zanechal za sebou rovněž množství singles úrovní. V dalších týdnech budu tedy pozorně sledovat, jak se v těchto úrovních bude trh chovat. Týdenní POC je na 209,30, bude tedy tvořit v dalším týdnu support. Oproti minulému týdnu je POC výrazně odskočené, stejně tak i VA, což značí velkou sílu v minulém týdnu. Pozor však na blízké rezistence z vyšších TF.

Shrnutí

Vzhledem k výše uvedenému očekávám v následujícím týdnu test letošních maxim, tedy prodejního výběžku a pak návrat do oblasti singles na měsíčním profilu. Pak bude záležet na fundamentu a tržní síle, zda trh na těchto singles nabere opět sílu k průrazu letošních maxim anebo se podívá zpět ke svému POC…

[reklama]

Tagy: market profile SPY

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Podobné články