Komentář k trhu SPY 3.10.2016 – Market Profile®

Týdenní MP: týdenní vývoj trhu, POC, nákupní výběžek

Roční profil

Trh se minulý týden opět udržel v pásmu mezi 150 % roční IB (212,36) a roční VAH (217,68). I když byl tedy minulý týden rostoucí, z ročního pohledu se jedná o vývoj do strany. Zanedlouho zřejmě trh vytvoří kolem hodnoty 216,50 nové roční POC. Bude to pro nás znamenat přijetí nové rovnovážné ceny trhu. Vzhledem k tomu, že se trh momentálně nachází ve stejné rangi jako posledních 14 dní, hodnoty supportů a rezistencí zůstávají stejné, jak jsem je uvedl v minulém článku.

Roční MP: vývoj v rangi, předpoklad nového POC

Roční MP: vývoj v rangi, předpoklad nového POC

Měsíční profil

Rovněž z měsíčního pohledu nedošlo k žádné výraznější změně. Nejvyšší objem obchodů, tedy měsíční POC zůstává na hodnotě 213,71, situováno spíše u low profilu. Zde se tedy nachází i oblast hodnoty. Měsíčními supporty, které uvádím pro zopakování, jsou: 150 % IB na 210,30 a 200 % IB na 207,30 a červnová VAL na 206,52, která ještě nebyla testována. Dneškem se nám začíná utvářet nová počáteční rovnováha. Zářijový profil skončil (stejně jako srpnový) poměrně v úzkém obchodním rozpětí – potvrzuje rovnovážný vývoj trhu.

Měsíční MP: vyznačení support úrovní, měsíční vývoj trhu

Měsíční MP: vyznačení support úrovní, měsíční vývoj trhu

Týdenní profil/denní profil

Minulý týden se trh udržel zcela v obchodním rozpětí předchozího týdne. Týdenní rezistence z předchozího týdne u high profilu zůstala bez testu. Trh zareagoval již poblíž týdenní VAL. V průběhu týdne trh vytvářel objemy na cenách, které v předchozím týdnu pouze prolétl. U low profilu se nachází poměrně výrazný nákupní výběžek mezi 213,63 – 214. V případě poklesu k této úrovni zde očekávám podporu kupců. POC, tedy týdenní support, se nachází na hodnotě 215,02.

Týdenní MP: týdenní vývoj trhu, POC, nákupní výběžek

Týdenní MP: týdenní vývoj trhu, POC, nákupní výběžek, odraz poblíž VAL

Shrnutí

Předpoklad z minulého týdne se potvrdil a trh pokračuje ve vývoji do strany. Šance k výpisu zajímavého put spreadu se naskytla hned v pondělí a pak ve čtvrtek, kdy trh ztrácel. Vzhledem k současnému nastavení trhu dle výše uvedené analýzy budu pokračovat ve strategii výpisu put spreadů při poklesu trhu. Budu si však dávat pozor, pokud trh prudce poklesne pod týdenní support, tedy cenu cca 215 a tam uzavře. Mohlo by to předznamenat pokračování poklesu. Samozřejmě budu umísťovat striky pod výše uvedené hlavní supporty.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *