Komentář k trhu SPY 26.9.2016 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden trh zareagoval na fundament , vyrostl téměř k VAH letošního roku, ale tam se obrátil a korigoval opět směrem dolů. Trh se nikam výrazně neposunul, proto zopakuji supporty z minulého článku. Kromě již testovaného supportu na 212,37, kde se nachází 150 % ročního IB a support dle klasické TA, očekávám na základě vysokých objemů a POC loňského roku další support okolo 209,50. Dalším supportem dle roční IB, tentokrát 127,2 % je na 207,60, ale tato úroveň nebyla letos trhem moc dodržována, takže ji beru s rezervou. Důležitější je ale POC na 205,78. V případě pokračování poklesů by nejpozději zde měl trh na delší dobu zpomalit. Dle VWAP je na úrovni 210,57 silný support, a to 1. SD VWAP minulého roku.

Roční MP: zopakování důležitých support úrovní, vývoj z ročního pohledu

Roční MP: zopakování důležitých support úrovní, vývoj z ročního pohledu

Měsíční profil

Z měsíčního pohledu je profil stále ve tvaru písmene „b“, tedy v režimu uzavírání longů. Nicméně vývoj z tohoto týdne tomu nenasvědčoval z důvodu ovlivnění fundamentem ohledně úrokových sazeb. Trh nyní vytváří objemy veprostřed profilu. Nejvyšší objem obchodů, tedy měsíční POC je na hodnotě 213,71, tedy spíše u low profilu. Měsíčními supporty jsou: 150 % IB na 210,30 a 200 % IB na 207,30, červnová VAL na 206,52, která ještě nebyla testována.

Týdenní profil/denní profil

Z týdenního hlediska trh vytvářel objemy v místech, kde se za posledních 14 dní moc nezdržel. Týdenní support z minulého týdne na 213,15 zůstal netestován a tentokrát trh vytvořil týdenní rezistenci, tj. týdenní POC na 217,35. POC se nachází velmi blízko high profilu.

Týdenní profil: týdenní supporty a rezistence, týdenní vývoj

Týdenní profil: týdenní supporty a rezistence, týdenní vývoj

Shrnutí

Na základě výše uvedené analýzy je zřejmé, že je trh nyní spíše nečitelný. Na základě předminulého týdne byl nastaven směrem dolů, ale fundament toto nastavení obrátil. Teď tedy spíše očekávám pohyb do strany. Budu se snažit využít vhodné příležitosti k vypsání put spreadu pod výše uvedené hlavní supporty.

BONUS – nastavení volume bars

Jelikož se mě několik z Vás už ptalo na grafické nastavení objemů ve vizualizaci Market Profile Plus, mám pro Vás malý dárek a na obrázku je postup, jak si toto zobrazení jednoduše nastavit.

Nastavení volume bars ve vizualizaci MPP.

Nastavení volume bars ve vizualizaci MPP.

 

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *