Komentář k trhu SPY 26.6.2017 – Market Profile®

Roční profil

Po pondělním růstu trh po zbytek týdne vyklesával a hledal směr uvnitř vytvořené range uvnitř oblasti hodnoty. Potvrdil se tak předpoklad z minulého týdne, že trh pravděpodobněji nebude klesat pod low pátku 16.6. Dle ročního VWAP rovněž nic nenaznačuje, kterým směrem by se měl trh v nejbližších dnech vydat. Nicméně se nám přiblížila support úroveň dle 1.SD VWAP na 241,82, která je nyní na stejné úrovni jako výběžek ve volume grafu. To z této úrovně dělá významný support, navíc je poblíž i nákupní výběžek z pátku 16.6., kde iniciativní nakupující zastavili korekci.

Roční MP: roční vývoj, aktuálně range trhu

Roční MP: roční vývoj, aktuálně range trhu

Roční VWAP: aktuální silný support ze 3 složek, směr linie VWAP

Roční VWAP: aktuální silný support ze 3 složek, směr linie VWAP

Měsíční profil

Na červnovém měsíčním profilu vidíme krásný „D“ profil, který značí rovnováhu. Navíc se aktuální cena nachází uvnitř oblasti hodnoty, dokonce poblíž POC. Trh se tedy z měsíčního pohledu nachází v rovnováze. Stále se obchoduje pouze uvnitř počáteční rovnováhy. Připomínám S/R dle násobků IB: nejbližší rezistence 150 % IB na úrovni 246,70 a pak další 200 % IB na 248,38. Nejbližší support 150 % IB na úrovni 239,97 a pak další 200 % IB na 238,27. Nad touto úrovní bude ještě supportem POC minulého měsíce na 238,89.

Měsíční MP: měsíční vývoj, "D" profil, připomenutí nejbližších S/R úrovní

Měsíční MP: měsíční vývoj, „D“ profil, připomenutí nejbližších S/R úrovní

Týdenní profil/denní profil

Týdenní inside profil má výrazně menší rozpětí než profil předchozího týdne, tedy znak rovnováhy. Po pondělním testu poblíž POC předchozího týdne, tedy týdenní rezistence, šel trh níže, kde utvořil rangi kolem POC na hodnotě 242,91. Tento POC bude do dalšího týdne tvořit týdenní support, nicméně je velmi blízko aktuální uzavírací ceně, takže může být snadno přeskočen a proměněn na rezistenci.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní POC

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní POC

Shrnutí

Z výše uvedených analýz obou časových pásem je zřejmé, že se trh stále nachází v konsolidaci a hledá směr dalšího pohybu. Pravděpodobně se tak čeká na fundament, který jej určí, a proto je zapotřebí obezřetnosti při vypisování opcí. I když prozatím nic nenaznačuje proražení vytvořené range, raději bych vypisoval až za důležité supporty/rezistence, které případný větší pohyb přinejmenším zpomalí. Z toho důvodu se budu soustředit na krátkodobější expirace. Pro případný obchod mi však musí trh pochopitelně utvořit nejdříve podmínky, tj. nabídnout rozumné prémium.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *