Komentář k trhu SPY 24.10.2016 – Market Profile®

Roční profil

V uplynulých 14 dnech trh otestoval dva z výčtu supportů, které jsem uváděl v předchozím článku. Supporty na 212,37 a 211 prozatím drží a trh obchoduje v rangi nad nimi. Zároveň se trh nachází uvnitř nové oblasti hodnoty kolem POC na úrovni 216,03. Z důvodu zachování platnosti, připomínám i ostatní supporty, jak jsem je uváděl v předchozím článku: level 212,37, kde se nachází 150 % IB, roční VAL a support dle TA byl opět testován a krátce proobchodován, hladina kolem 211, kde se nachází minimum zobchodovaných obchodů – rovněž testovaná prozatím odolala. Dále pak hladina 209,50 kde proběhl naopak vysoký objem obchodů a trh by zde měl v případě poklesu zpomalit. Na 207,60 se nachází 127,2 % IB, ale na tuto hodnotu trh prozatím moc nereagoval, takže jej beru orientačně. Dále pak 205,75, kde se dříve nacházelo POC, takže zde byl zobchodován druhý nejvyšší počet obchodů a existuje tak reálný předpoklad, že se zde trh při poklesu opět zbrzdí a konečně 100 % IB u hodnoty 202. Dle VWAP je nejbližším supportem hodnota 210,57, kde se nachází 1.SD VWAP z minulého roku, pak hodnota loňského VWAP na 204,75 a zároveň současný VWAP na 203,97 (který však neustále roste).

Roční MP: zopakování supportů a rezistencí dle ročního profilu, testy supportů

Roční MP: zopakování supportů a rezistencí dle ročního profilu, testy supportů

Měsíční profil

Za uplynulých 14 dnů se nám říjnový profil již rozrostl a dostal se pod low zářijového profilu. Volatilita je však stále nižší. Vzhledem k tomu, že je již utvořena říjnová IB, uvedu S/R na základě jejích násobků a POC. POC, tedy nejvyšší objem obchodů je poblíž současných úrovní, tj. na 214,10. Jako rezistence bude sloužit 150 % IB směrem nahoru na úrovni 219,42 – velmi silná úroveň, protože poblíž se nachází all time high. Jako support naopak 150 % IB směrem dolů na hodnotě 208,45 a pak 200 % IB směrem dolů na hodnotě 205,75. Další rezistencí je pásmo 217,50 – 217,90, kde se nachází 150 % IB měsíce září a nevyplněná singles. V případě poklesů by měl podržet i support na cca 206,50 (VAL měsíce června).

Měsíční MP: nové S/R úrovně dle IB

Měsíční MP: nové S/R úrovně dle IB

Týdenní profil/denní profil

Týdenní profil se vytvořil uvnitř předchozího. POC minulého týdne bylo na hodnotě 213,94, kde trh uzavřel.

Shrnutí

Ačkoliv od minulého článku uběhlo 14 dní, na trhu se nic podstatného nezměnilo. Obchoduje se sice o něco níže, ale stále v rangi uvnitř roční oblasti hodnoty kolem nového POC. Tento vývoj nadále nahrává strategii výpisu put spreadů pod zmíněnými supporty, nebo ještě lépe pod shluky těchto supportů. Upozorňuji, že toto není investiční doporučení.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

 

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *