Komentář k trhu SPY 23.5.2016 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden byl díky fundamentům opět volatilnější, i když nikterak výrazně. Pokud budeme posuzovat optikou close – close, byl růstový, ačkoliv jsme se dostali po delší době na nižší úrovně pod 203. Ve čtvrtek se trh opět přiblížil supportu – tedy IB high letošního roku, stále však zůstává uvnitř trading range – oblasti s nižším objemem obchodů roku 2015, o které již pár týdnů píši, protože se momentálně „jde do strany“. Trh v pátek uzavřel poblíž svého letošního POC, takže zatím z tohoto pohledu nenaznačuje, že by se to mělo pro příštích pár dní změnit. Roční S/R úrovně platí stále, jak jsem je uvedl v článku ze začátku května – kromě hodnot VWAP, které se v čase mění dle aktuálních cen.

Roční MP: "Makro" support

Roční MP: „Makro“ support

Měsíční profil

Květnový profil je pěkně symetrický a značí tržní rovnováhu. Ve čtvrtek došlo k otestování low a nákupního výběžku měsíce dubna. Trh se poté vrátil zpět ke svému POC na 205,49. Supporty a rezistenci zůstávají stejné, jak jsem je uvedl v minulém článku, takže si je můžete ponechat v grafu zakreslené. Co se týče měsíčního VWAP na 60 min. svíčkách, momentálně se nacházíme u hodnoty VWAP, tedy na středu kanálu. Ten je momentálně rovnoběžný a značí rovnováhu. Nejbližším supportem dle VWAP je hodnota cca 204,50 a rezistencí cca 206,80. Intradenně proto budou zajímavé odrazy od těchto hodnot. Ale pozor, hodnoty VWAP na tomto timeframe se během týdne mohou měnit, proto je neobchodujte, pokud nemáte aktuální grafy.

Týdenní profil + denní profil

V pondělí trh otevřel nad týdenní rezistencí. Očekával jsem tedy po pullbacku k této úrovni následný růst. Tato hypotéza se však nepotvrdila díky fundamentálním zprávám a trh tuto důležitou úroveň prorazil. Na přiloženém obrázku však můžete vidět, že i tak si ji v dalších dnech pamatoval a reagoval na ni. POC minulého týdne je položen níže, tedy na 204,71 a bude tak týdenním supportem. Také oblast hodnoty minulého týdne je níže, než toho předchozího, ale není odskočená. Nenaznačuje to nijak výrazný pokles.

Týdenní MP: týdenní S/R a reakce na něj

Týdenní MP: týdenní S/R a reakce na něj

Shrnutí

Na základě výše uvedené analýzy několika časových rámců, předpokládám v příštím týdnu spíše vývoj do strany. Budu se tak soustředit na obchodování odrazů od dříve uvedených důležitých supportů a rezistencí – ideálně jejich souběhů. To lze pochopitelně velmi dobře zkombinovat se známými cenovými patterny. Toto není investiční doporučení…

[reklama]

Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.