Komentář k trhu SPY 19.9.2016 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden byl ve znamení vyšší volatility, i když se v podstatě držel v nastolené rangi z pondělního obchodování. Nejbližší support, o kterém jsem psal v minulém článku na 212,37, kde se nachází 150 % ročního IB a support dle klasické TA, pokles v úterý zastavil a prozatím odolává. Na základě vysokých objemů a POC loňského roku, očekávám další support okolo 209,50. Dalším supportem dle roční IB, tentokrát 127,2 % je na 207,60, ale tato úroveň nebyla letos trhem moc dodržována, takže ji beru s rezervou. Důležitější je ale POC na 205,78. V případě pokračování poklesů by nejpozději zde měl trh na delší dobu zpomalit. Dle VWAP je na úrovni 210,57 silný support, a to 1. SD VWAP minulého roku. Nyní se trh nachází v oblasti s poměrně nízkými objemy.

Roční MP: vývoj dle ročního TF, supporty

Roční profil: vývoj dle ročního TF, supporty

Měsíční profil

Z měsíčního hlediska se trh zastavil u červnové VAH a mean měsíce července, které se shodují s důležitými ročními úrovněmi viz výše. Zopakuji další supporty z minulého článku: 150 % IB na 210,30 a 200 % IB na 207,30, červnová VAL na 206,52, která ještě nebyla testována.

Měsíční profil: aktuální vývoj, měsíční supporty

Měsíční profil: aktuální vývoj, měsíční supporty

Týdenní profil/denní profil

Co se týče týdenního profilu, jedná se o ukázkové písmeno „b“, které zpravidla značí uzavírání longů. Na obrázku je dobře patrné, jak se trh tlačí dolů, kde poblíž low profilu vytváří značné objemy. Týdenní POC se nachází na 213,14. Na low profilu se nachází nákupní výběžek mezi 212,30 – 212,51, kde nastoupili kupci a dosavadní pokles zastavili – viz výše uváděné důležité supporty z vyšších TF.

Týdenní profil: uzavírání longů, tvar písmene "b", nákupní výběžek

Týdenní profil: uzavírání longů, tvar písmene „b“, nákupní výběžek

Shrnutí

Důležitý support, který ohraničuje obchodní pásmo z minulého týdne, prozatím odolává. Na základě analýzy nižších TF – viz týdenní profil, je zřejmé, že se trh tlačí dolů. Pokud toto pásmo prorazí, další zastávka by měla být zhruba mezi 210,50 – 209,50, kde se nachází souběh supportů a dále pak kolem 207 až k POC letošního roku. Během minulého týdne jsem využil vyšších prémií a vypsal put spready pod hodnotu 207.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *