Komentář k trhu SPY 18.4.2016 – Market Profile®

Roční profil

Trh se po několikadenním vývoji do strany dostal opět na vyšší úrovně, tj. obchodovalo se kolem důležité rezistence fibo 127,2 na 207,61. Trh se tak velmi přiblížil oblasti vysokých objemů, zobchodovaných v minulém roce kolem POC na 209,80. Dá se tak očekávat, že se na tyto úrovně opět brzy podíváme. Tato úroveň by současně měla sloužit jako rezistence ke zpomalení růstu trhu. Další rezistencí v případě dalšího růstu bude 150 % IB na ceně 212,37. Supporty jsem uváděl v minulém článku a jsou stále platné. Přidám akorát nejbližší na 207,40 – 206,11, kde se nám při cestě vzhůru vytvořil růstový gap. Dle VWAP je rovněž zřejmá silná oblast podpory okolo loňské linie VWAP na 204,75 – viz obrázek.

Roční VWAP

Měsíční profil

Měsíční profil se stále tvoří v poměrně úzké rangi. Nejbližší rezistence jsou 150 % IB směrem nahoru na úrovni 209,14 spolu s VAH měsíce prosince na 209, pak 200 % IB na 211,18 spolu s malým prodejním výběžkem z prosince 2015. Support oblasti jsou VAH na 207,02, VAL minulého měsíce na 202,40 (podpořený nákupním výběžkem) a násobky IB směrem dolů: 150 % IB na 201,08 a 200 % IB na 199,06. Měsíční VWAP je růstový.

Měsíční MP: supporty a rezistence

Týdenní profil + denní profil

Týdenní profil se díky středečnímu gapu rozdvojil, čímž vznikla široká oblast singles, které nyní budou čekat na své zaplnění a zároveň budou tvořit support zónu v oblasti 206,92 – 206,15. Cena 206,15 je zároveň mean profilu. Oblast hodnoty kolem POC na 208 je poměrně úzká, ale odskočená směrem výše oproti předchozí oblasti hodnoty. Na přiloženém obrázku si všimněte krásných intradenních (a swing) reakcí na MP levely – odraz od POC předminulého týdne, pak test VAH, odraz zpět dolů, otočka u VAL a pak zpět nahoru k VAH. Pak po pullbacku teprve průraz na vyšší úrovně. Tentokrát opravdu jako z učebnice 🙂 Pokud však nemáte na intradenní obchodování čas, protože chodíte do práce – a přesto chcete na burze vydělávat, můžete vyzkoušet styl kolegyně Eleny, která obchoduje s nízkými časovými nároky při zaměstnání.

Týdenní MP: týdenní vývoj a učebnicový příklad ID a swing obchodů na základě MP

Shrnutí

SPY se nám tedy tímto týdnem dostal zpět na růstové nastavení jak z dlouhodobého, tak krátkodobého hlediska. V případě poklesů tak budu chtít vypisovat týdenní put opce pod výše zmíněné support úrovně. Toto není investiční doporučení.