Komentář k trhu SPY 14.8.2017 – Market Profile®

Týdenní MP: týdenní trendový vývoj

Roční profil

Po delší době konečně přišel korekční týden, ovšem až po opětovném zvýšení highs. Podíváme se na situaci optikou market profile. Cena SPY korigovala až ke shluku supportů (viz minulý článek), kde trh podle očekávání zareagoval a prozatím svůj pokles zastavil. Cena se tak zastavila u YVAH, pod kterou trh uzavřel a tím se dostal zpět do oblasti hodnoty. Při pokračování poklesu směrem do oblasti hodnoty bude další výraznou překážkou hodnota kolem 240-241, kde se nachází 127,2 % IB a důležitý support dle TA. Roční POC se nachází na 238,90. Na obrázku VWAP je pěkně vidět úterní odmítnutí ceny na vyšších highs, nástup reakčních prodejců a reakce trhu na support 2.SD VWAP, dále pak vzniklý objemový výběžek.

Roční MP: roční vývoj, reakce na shluk supportů, vyznačení dalšího supportu a trendline

Roční MP: roční vývoj, reakce na shluk supportů, vyznačení dalšího supportu a trendline

Roční VWAP: reakce na 2.SD, objemový výběžek

Roční VWAP: reakce na 2.SD, objemový výběžek

Měsíční profil

V pátek se dokončila počáteční rovnováha (IB) měsíce srpna. Čtvrteční výprodej zapříčinil, že tato IB je výrazně širší než v předchozích měsících. Uvedeme si tak nové hodnoty pro měsíční S/R úrovně. POC se nachází na hodnotě 247,32, tedy stále o něco málo výše, než v minulém měsíci. 150 % IB směrem vzhůru se nachází na 251,54 a bude tak tvořit první důležitou rezistenci dle IB. Další rezistencí pak bude 200 % IB na hodnotě 254,09. Ovšem nejbližší a z mého pohledu nejdůležitější rezistencí, která však není založena na IB, bude úterní prodejní výběžek, který však více zpřesním v analýze týdenního profilu. Co se týče supportů, tak nejbližším supportem zůstává POC měsíce června na 243,36, kde se rovněž nachází volume výběžek ročního VWAP. 150 % IB směrem dolů pak bude tvořit support na 241,11 a 200 % IB na 238,51. To je těsně pod supportem dle květnového POC na 238,89 – bude to tedy o to důležitější úroveň v případě pokračování poklesu.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně

Týdenní profil/denní profil

Týdenní profil je trendový a nerovnovážný. POC se nachází blízko low profilu, na úrovni 244,33. U high se nachází prodejní výběžek, který bude tvořit rezistenci kolem hodnoty 248,85. Není však příliš výrazný, protože zde proběhlo celkem velké množství obchodů. Odmítnutí tedy není tak důrazné, jak by se mohlo zdát z ročního a měsíčního profilu – což trochu snižuje důležitost této rezistence z pohledu krátkodobých obchodníků. Nákupní výběžek u low profilu v podstatě není, takže pokračování poklesu není vyloučeno a je dokonce pravděpodobné.

Týdenní MP: týdenní trendový vývoj

Týdenní MP: týdenní trendový vývoj

Shrnutí

Vzhledem k předchozí analýze prozatím nedošlo k obratu trendu – alespoň ne na vyšších časových rámcích. Čtvrtek nabídl pěknou příležitost na obchod, který jsem zde delší dobu avizoval – výpis krátkodobých put spreadů daleko za shluk supportů. Zde se trh prozatím zastavil, ovšem nijak přesvědčivě.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *