Komentář k trhu SPY 11.4.2016 – Market Profile®

Roční profil

Trh se v uplynulém týdnu po přiblížení k důležitému ročnímu fibu na úrovni 207,61, o kterém jsem psal v minulém článku, otočil a obchodovalo se na nižších úrovních. Stále tedy platí rezistence z minulého článku, kromě 207,61, kterou již osobně považuji za testovanou, protože trh se otočil velmi blízko. Nejbližším supportem je IB high na hodnotě 201,91, podpořené výběžkem. Pak až 198,55, což je YVAH. Kousek pod touto úrovní se opět nachází výběžek, kde by měli být kupci. Tento level je podpořen také 1.SD od VWAP z minulého roku, která se nachází poblíž, na úrovni 198,94.

Roční MP: supporty a rezistence

Měsíční profil

V pátek se dotvořila IB měsíce dubna. IB je tentokrát velmi úzká, takže i její násobky jsou velmi blízko. 150 % IB směrem nahoru je na úrovni 209,14, 200 % IB pak na 211,19 a směrem dolů 150 % IB na 201,08 a 200 % IB na 199,06. Supportem by pak měla být VAL minulého měsíce na 202,40 (podpořený výběžkem) a rezistencí VAH měsíce prosince na 209.

Měsíční MP: supporty a rezistence, nákupní výběžky (kde čekají kupci) a měsíční vývoj

Týdenní profil + denní profil

Největší objem obchodů za minulý týden byl zobchodován na úrovni 204,64, takže poblíž páteční uzavírací ceny. POC se tedy nachází po dlouhé době poprvé níže, než předchozí týden, navíc ještě blízko low profilu. Profil se nachází uvnitř předchozího týdenního profilu. Support oblastí by měl být výraznější nákupní výběžek předminulého týdne na hodnotě 202,40 – 202,70.

Shrnutí

Trh tedy nyní přešel do nastavení vývoje do strany až poklesu. Při vyšší volatilitě a poklesu se budu snažit vypsat týdenní put spread pod výše uvedené supporty, tedy alespoň na 197, popř. níže, pokud to prémia dovolí. Pokud by se trh rozjel dolů po vyhlášení důležitých fundamentů, do obchodu vstupovat nebudu. Toto není investiční doporučení.