Komentář k trhu SPY 10.7.2017 – Market Profile®

Měsíční MP: měsíční vývoj, support úrovně

Roční profil

Trh minulý týden pokračoval v mírných poklesech a vytvořil tak sestupný kanál. Je zřejmé, že se však stále jedná o konsolidaci a nejde o nějaký trendový pohyb. Trh zatím dobře reaguje na support dle technické analýzy na 240,37, který mu brání v dalším klesání směrem k POC. Uzavření a následné potvrzení pod tímto supportem by mohlo znamenat obrat trhu do shortu. Stále se obchoduje uvnitř oblasti hodnoty, kde dlouhodobí iniciační nakupující kolem zmíněného supportu prozatím úspěšně likvidují veškeré pokusy o short. Na grafu VWAP můžeme vidět, že křivky standardních odchylek VWAP již přestaly potvrzovat uptrend, protože se začaly vykreslovat vodorovně.

Roční MP: roční vývoj, aktuální cena v sestupném kanálu, blížící se POC

Roční MP: roční vývoj, aktuální cena v sestupném kanálu, blížící se POC

Roční VWAP: blížící se změna trendu?

Roční VWAP: blížící se změna trendu?

Měsíční profil

Ve čtvrtek trh opět otestoval VAH měsíce května a opět zamířil zpět vzhůru. Jednalo se již o 2. test této úrovně a potřetí tak lze očekávat spíše průraz. Aktuální cena se nachází pod oblastí hodnoty předchozího měsíce, takže v tomto časovém rámci vidíme spíše medvědí náhled. Připomínám S/R dle násobků IB: nejbližší rezistence 150 % IB na úrovni 246,70 a pak další 200 % IB na 248,38. Nejbližší support 150 % IB na úrovni 239,97 (již testovaný) a pak další 200 % IB na 238,27. Nad touto úrovní bude ještě supportem POC minulého měsíce na 238,89. V pátek se dokončí nová IB měsíce července, takže si v příštím článku uvedeme nové S/R úrovně na základě jejích násobků.

Měsíční MP: měsíční vývoj, support úrovně

Měsíční MP: měsíční vývoj, support úrovně

Týdenní profil/denní profil

Při pohledu na týdenní profil vidíme, že se v uplynulém týdnu obchodovalo v rámci rozpětí předchozího týdne a POC je o něco výše. Oblast hodnoty je na podobné úrovni.  Týdenní POC se nachází na úrovni 242,19, tedy poblíž páteční zavírací hodnoty. Týdenní profil nám tak potvrzuje probíhající konsolidaci, která je patrná z vyšších časových rámců.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní POC

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní POC

Shrnutí

Na základě výše uvedených analýz dlouhodobých profilů vidíme, že trh již není v longovém nastavení a s drobnými korekcemi směrem dolů se obchoduje spíše v konsolidaci. Zároveň je však patrné, že trh odmítá jít výrazněji směrem dolů, což nám potvrzují reakce na supporty a týdenní profil.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *