Komentář k trhu SPY 10.10.2016 – Market Profile®

Komentář k trhu SPY 10.10.2016 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden se trh pohyboval především do strany. Potvrdil se tak můj předpoklad a trh vytvořil nové roční POC (= nejvyšší objem obchodů) na hodnotě 216,06. Trh tak přijal novou rovnovážnou cenu. Vzhledem k tomu, že trh pokračuje ve stejné rangi z posledních týdnů, zopakuji supporty, které jsem uváděl již v předchozích článcích. Nejbližším supportem, avšak již testovaným, je level 212,37, kde se nachází 150 % IB, nově i roční VAL a zároveň důležitý support dle klasické TA. Dále pak hladina kolem 211, kde trh prolétl pouze s minimem zobchodovaných obchodů, pak hladina 209,50 kde proběhl naopak vysoký objem obchodů a trh by zde měl v případě poklesu zpomalit. Na 207,60 se nachází 127,2 % IB, ale na tuto hodnotu trh prozatím moc nereagoval, takže jej beru orientačně. Dále pak 205,75, kde se dříve nacházelo POC, takže zde byl zobchodován druhý nejvyšší počet obchodů a existuje tak reálný předpoklad, že se zde trh při poklesu opět zbrzdí a konečně 100 % IB u hodnoty 202. Dle ročního VWAP jsou důležité supporty: 213,78, kde se nachází 2. SD minulého roku, pak 210,57, kde se nachází 1. SD minulého roku a 204,75, kde se nachází linie VWAP loňského roku – odspodu se k ní nezadržitelně blíží současná linie VWAP, která je momentálně na hodnotě 203,59 a je to velmi důležitý level.

Roční MP: vývoj, supporty, změna POC

Roční MP: vývoj, supporty, změna POC

Měsíční profil

Říjnový profil se prozatím utváří uvnitř zářijového profilu. Měsíční POC je na hodnotě 216,05 a obchoduje se poměrně v úzkém obchodním rozpětí. Nejbližšími měsíčními supporty jsou POC září na hodnotě 213,70, VAL a low minulého profilu na 212,33 a 150 % IB měsíce září na 210,28. Jako nejbližší rezistence vidím pásmo 217,50 – 217,90, kde se nachází 150 % IB měsíce září a nevyplněná singles. Na konci tohoto týdne bude vytvořena IB měsíce října, takže nás následně budou zajímat její násobky, které si v příštím článku (tentokrát až za 14 dní – viz níže) uvedeme.

Měsíční MP: měsíční vývoj, supporty a rezistence

Měsíční MP: měsíční vývoj, supporty a rezistence

Týdenní profil/denní profil

Rovněž týdenní profil se vytvořil uvnitř předchozího. Při úterním poklesu trh skvěle zareagoval na nákupní výběžek u 214, kde jsem v minulém článku předpokládal kupce. Vytvořil zde však nedokončenou aukci, takže se na tuto hodnotu zřejmě v nejbližší době opět podíváme. Nejvyšší objem obchodů za týden byl na hodnotě 215,83 a tato hodnota (POC) bude tvořit týdenní rezistenci.

Týdenní MP: reakce na nákupní výběžek, nedokončená aukce

Týdenní MP: reakce na nákupní výběžek, nedokončená aukce

Shrnutí

Trh stále pokračuje ve vývoji do strany a zřejmě tomu bude tak i nadále. Proto je vhodné pokračovat ve strategii výpisu put spreadů při poklesech pod výše uvedenými supporty. Je však velmi důležité sledovat, jak se trh na zmíněných supportech chová a při prudkých propadech zůstat raději stranou, popř. vypsat striky ještě níže. Upozorňuji, že toto není investiční doporučení.

17.10. článek s aktuálním komentářem k trhu nevyjde, protože budu na dovolené bez svého tradingového PC, tedy bez software, ve kterém dělám analýzy a budu pouze na slabém Internetu. Z tohoto důvodu se tento týden ani nechystám obchodovat.

Závěrem bych Vás chtěl upozornit na otvíraný online kurz Ziskové akcie, kde kolega Honza Dvořák ukáže detailní postupy, jak vybírá akcie do svého dlouhodobého portfolia pro finanční nezávislost. Kurzu jsem se v loňském roce sám účastnil a navzdory tomu, že v investování již nejsem žádný nováček, byl pro mě velice přínosný.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *