Forex: Moderní chlapík Leonardo Fibonacci

Králíci a burza

   Leonardo Fibonacci (okolo 1180 až 1250) byl středověký italský matematik, který významně podpořil používání arabských číslic v Evropě a je po něm pojmenována všem traderům dobře známá Fibonacciho posloupnost. Jak už dnes ale víme, zákonitosti Fibonacciho posloupnosti byly známy již starověkým Egypťanům. Přesto právě Fibonacci popsal u těchto řad zákonitosti tak, jak známe dodnes.

Fibonacci odvodil posloupnost  k popsání růstu populace králíků za ideálních podmínek. V přírodě najdeme velké množství jevů, které se řídí touto posloupností. Je to například růst ulity šneků, řazení semínek ve slunečnici a mnoho dalších.

fibonacci-3

Fibonacciho kvocienty

V tradingu využíváme  kvocienty odvozené z Fibonacciho posloupnosti k učení hladin pravděpodobného návratu nebo růstu ceny. Tady je přehled kvocientů, které se v tradingu používají:

23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 100 %

Fibonacciho na burze

V technické analýze určíme dva krajní body swingu a svislou vzdálenost mezi nimi se rozdělíme klíčovými kvocienty. Jakmile jsou určeny tyto úrovně, vynesou se vodorovné přímky, které slouží jako SR hladiny.

fibonacci-4

Jak to, že to funguje?

Proč pohyb ceny má tendenci reagovat právě na tyto hladiny? Vždyť přece Fibonacciho posloupnost je spojitá funkce a kvocientů můžeme odvodit mnohem víc!

Je to prosté milý Watsone 🙂  Během dlouhé řady let, se tyto vybrané kvocienty začaly hojně používat k rozhodování a má je ve své výbavě i platforma MT4. Tradeři mají tendenci právě na těchto hladinách uzavírat a otevírat své pozice. Tím také ovlivňují nebo přímo otáčí pohyb ceny.

Fibonacci a digitální éra

Když jsem si před časem vykreslil Fibonacciho kvocienty do grafu, všiml jsem si, že křivka nápadně připomíná exponenciálu. Podle exponenciály se řídí různé fyzikální jevy, jako například pohyb hladiny při napouštění sudu s vodou, nabíjení kondenzátoru v elektronice a mnoho dalšího.

Porovnal jsem proto exponenciálu s křivkou Fibonacciho kvocientů a zjistil jsem, že se obě křivky liší jen nepatrně.

fibonacci-5

Fibonacci a $$

V intradenním obchodování je použití Fibonacciho posloupnosti problematické. Nejlépe funguje ve swingovém obchodování na vyšších timeframech, kde ale musíme držet obchody do druhého dne nebo déle. Je ale dobré natáhnout Fibonacciho hladiny do jiného grafu s vyšším časovým rámcem a čas od času se na tyto úrovně mrknout.

Když se cena přiblíží k některé hladině, můžeme to zahrnout do úvahy při hodnocení situace na nižším časovém rámci při intradenním Price Action (PA) tradingu.

… a o tom zase někdy příště

Ať pipy přibývají!

Ivo

PS: Něco málo k zamyšlení, aneb Můj setup pro forexový trading, najdete v mém ebooku. Zdarma ho máte ke stažení zde:

Ivo Mikač
Ivo Mikač
K obchodování na burze mě přivedli moji přátelé v roce 2005. S jejich pomocí jsem rychle získal potřebné znalosti o Forexu a obchodováni s měnami. Protože jsem profesí technik-vývojář a umím programovat, využívám své technické znalosti v obchodování. Popsal jsem některé nové teorie založené na mém ryze technickém přístupu k technické analýze. Obchoduji diskrečně měnové páry na Forexu pomocí vlastní intradenní Price Action strategie. K obchodování používám Meta Trader 4, do něhož si píšu vlastní programy a indikátory. K testování a trénování strategie na historických datech jsem vytvořil speciální program, který umožňuje velmi rychle zvládnout ziskové obchodování.
Komentáře
  1. Petr Salajka napsal:

    Dobrý den,

    předně bych rád řekl, že se mi vaše články líbí. Konec konců, jinak bych tu nebyl a nepsal komentář. Proto budu rád, když budete mou poznámku chápat jako konstruktivní kritiku.

    Nechci se pouštět do hlubších matematických úvah ohledně vašeho připodobnění Fibonacciho kvocientů k „nějaké“ exponenciále. Ačkoliv, možná by bylo lepší, zobrazit ji v grafu obvyklým způsobem, aby to čtenáře nemátlo.

    Co mne ale opravdu zarazilo, je „pohyb hladiny při napouštění sudu s vodou“. Souhlasím s vámi, že „podle exponenciály se řídí různé fyzikální jevy“. Možná jsem vaši úvahu jen nesprávně pochopil, ale s tím, že by při konstantním přítoku rostl objem exponenciálně, s tím rozhodně souhlasit nemohu.

    S pozdravem,

    Petr Salajka

    • Ivo Mikač Ivo Mikač napsal:

      Vážím si vaší kritiky, děkuji. Máte pravdu s tím sudem. Nechtěl jsem to pro laickou veřejnost příliš komplikovat, tak jsem uvedl „napouštění sudu“. Když ale budete mít dva stejné sudy, jeden plný a druhý prázdný, spojíte je u dna trubku, tak se bude prázdný sud napouštět z plného a jeho hladina bude stoupat exponenciálně. Omlouvám se za toto zjednodušení a rád budu s Vámi diskutovat.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *