Autor Zdeněk Zaňka

Zdeněk Zaňka

O autorovi

Obchodování na burze se věnuji od roku 2006, kdy jsem začínal s komoditními futures a forexem. V roce 2010 jsem se zaměřil již převážně na forex a přidal i akcie a ETF. Z počátku jsem se zabýval čistě diskrečním obchodováním, ale v roce 2011 jsem začal testovat automaty a ty od roku 2013 tvoří většinu mých obchodů. Na forexu a futures se zaměřuji především na automaty a genetické algoritmy, na akciích a ETF na modely pro alokaci aktiv a stock picking. V současné době se podílím na vývoji systému pro genetické algoritmy StrategyQuant. Mimo tradingu se věnuji cestování a psům.
eurusd

Proč backtest za dva roky nestačí?

      Před časem jsem v jedné diskusní skupině narazil na dotaz, za jak dlouhé období dělat backtest. Rozhodně důležitá otázka. Mnoho lidí se shodovalo na tom, že dva roky stačí. S tím ale absolutně nesouhlasím. Pojďme se tedy podívat, co je důležité a proč. Proč dva roky nestačí? Když jsem obchodoval převážně ručně,...

Celý článek
bigben

Kdo je největší přítel i nepřítel tradera?

Existuje jedna věc, jeden faktor, který je největším přítelem a současně nepřítelem všech traderů, obchodníků i lidí. Jeho pojem je sice relativní, ale výrazně ovlivňuje úspěch nás všech. Kdyby nebyl, nedokázali bychom si užívat to, co se děje. Když je, žene nás pořád dopředu a když se mu špatně postavíme, vše odkládáme, až uplyne 90...

Celý článek
monte

Co je to robustnost?

Během minulého týdne jsem dostal několik emailů s dotazem, co je to robustnost. Jelikož ji považuji za naprostý základ, tak vysvětlení o co jde věnuji tento článek.   Co je to robustnost? Není to nic jiného než zjištění jaká je pravděpodobnost, že strategie bude vydělávat i v budoucnu. Realitou je, že najít strategii, která bude...

Celý článek
H1

Rovnice pro úspěch v algo tradingu

Existuje jednoduchá rovnice, díky které budete mít k úspěchu v algo tradingu vykročeno mnohem lépe. Sama o sobě z vás ziskového tradera neudělá, ale bez ní nelze být ziskový. Jaká rovnice to je? Kvalitní data + kvalitní backtestovací nástroj = kvalitní a věrohodný backtest Rozeberme si to podroběnji. Kvalitní data tedy taková, která skutečně a věrohodně kopírují historický...

Celý článek
bitcoin_newsbitcoin

Bitcoiny a další coiny

Často se mne klienti ptají, co si myslím o bitcoinech, nebo dokonce zda je možné je obchodovat algoritmicky. Dnes jsem se rozhodl na toto téma napsat článek se svým názorem. Bitcoin byl velký boom a na jeho základě vzniklo i mnoho dalších coinů. Dokonce si můžete i svůj vlastní vytvořit. Často jsme mohli slyšet příběhy...

Celý článek
StrategyQuant

Neumíte programovat? Já taky ne…

a stejně se živím obchodováním pomocí automatů :). Jak je to možné? Jednoduše. Existují dva základní přístupy, jak vytvářet automaty.   První, ten náročnější, je čistě mechanická cesta. Tento přístup je založen na čistě ruční práci. Najdete si edge na trhu, pak jej ručně naprogramujete, uděláte backtesty, provedete testy robustnosti a budete se prát se...

Celý článek
SQequity

Za jak dlouho se stanete úspěšným traderem?

Cesta k finanční nezávislosti netrvá dva dny, ale chvilku zabere. Dnes se na to podíváme trochu více. Nemám moc v oblibě bezduché řeči typu „stát se traderem zabere dva roky“, „stát se traderem trvá 10000 hodin“ apod. Ačkoli přiznávám, že pro zjednodušení občas používám obraty jako „stát se traderem může zabrat pár let“ :). Na...

Celý článek
taormina

Trader na dovolené :-)

Dnešní článek bude o dovolenkovém životě tradera :). Život většiny lidí je tvrdý. Chodí do práce nebo podnikají. Ti co pracují to mají lehčí, protože mají dovolenou, tak si můžou užívat a ještě za to dostanou zaplaceno. Ale podnikatel si vezme dovolenou a nedostane za to ani korunu. Když si intradenní trader vezme dovolenou, tak...

Celý článek
jidelna

Nejlepší obchod v životě?

Možná to znáte ze svých začátků. Zaměřovali jste se jen na jeden obchod místo na vývoj účtu jako celku. Vaším snem bylo udělat trade se ziskem stovky tisíc USD a mít se dobře. Vidíte se v tom? Musím říct, že velkou část traderů co jsem potkal, v tom vidím. Je potřeba si ale uvědomit, že...

Celý článek

Co mi burza dala a vzala?

Burza je naprosto úžasné prostředí. Jste na ní závislí jen sami na sobě a jediný, na koho můžete svádět svůj úspěch či neúspěch, jste vy. Nemusíte se s nikým dělit o své vydělané peníze (pokud nebudeme koukat na daně, těm se bohužel nevyhneme a vaše rozhodnutí zda do obchodu vstoupit nebo ne je vždy jen...

Celý článek
portfolio_param

Mýty o algoritmickém obchodování

Po velmi dlouhé době jsem zamířil na jeden český web o forexu a začetl se do diskuse na téma algo trading. Dozvěděl jsem se zajímavé věci – že se na algo tradingu nedá nikdy vydělat, že každý kdo to zkusil na tom jen prodělává atd. Navíc vše od lidí, co jsou v tradingu „velmi zkušení“...

Celý článek
wfm

Robustnost strategie – jak zjistit, zda bude strategie úspěšná i v budoucnu?

U automatických strategií, neboli robotech, je potřeba umět zjistit, zda má strategie šanci fungovat i do budoucna. Najít funkční strategii na historická data není těžké, ale zjistit, zda bude dobře fungovat i do budoucna, již může být oříšek. Odborně se toto nazývá robustnost a říká nám, jak je strategie citlivá na změnu vnějších vlivů apod....

Celý článek
ea_equity

Algo trading vs. diskreční trading, co je lepší?

Při diskusi narážím často na dilema, zda je lepší algoritmické obchodování nebo diskreční přístup. Proti algo tradingu jsou obvykle nejvíce vysazení nováčci. Ti ještě nemají tolik zkušeností, ale často si myslí, že mají všechnu moudrost světa :). Ale já po pravdě nebyl jiný. Algo tradingu jsem se velmi dlouho bránil a nyní vím, že to...

Celý článek
platforma

DD a STP/ECN aneb typy brokerů

Podívejme se dnes na základní dva typy brokerů. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a kterého si vybrat za svého partnera? DD – Dealing Desk Tento broker má vlastní dealing desk a realizuje tak sám pokyny klientů. Broker je tedy vaší protistranou. Zde dochází k často diskutované situaci – pokud proděláte, broker vydělá. Pokud vyděláte, broker...

Celý článek
luxury

Jak si udržet kamennou psychiku při obchodování 2. díl

V prvním dílu jsme si řekli krátce o tom, proč je dobré mít cíl a že s psychikou bojuje každý. Dnes se podíváme na další důvody, kvůli kterým stojí za to vydržet. Flexibilita Málokdo má tolik flexibility, jako trader. Pokud budete obchodovat akcie nebo automaty, máte neskutečné množství volného času, můžete pracovat kdekoli a kdykoli....

Celý článek
karty

Jak si udržet kamennou psychiku při obchodování 1.část

Sám obchoduji již velmi dlouhou dobu a tak vím, jak snadno se nabourá psychika obchodníka. Pokud jste na trhu nováčci a občas se svou psychikou bojujete, tak si z toho nic nedělejte, nejste sami. Bojují s nimi i zkušení obchodníci. Sám se svou psychikou občas zápolím a znám i špičkové tradery, kteří obchodují se stovkami...

Celý článek
wall-street

Jak obchodovat na burze?

Mnoho z vás si jistě klade otázku, jak začít s obchodováním na burze. Jaké jsou ty správné kroky a jak to zvládnout co nejsnadněji. Sám jsem s obchodováním před mnoha lety začínal a kladl jsem si stejnou otázku. Postupem času jsem došel k tomu, že začít obchodovat a úspěšně obchodovat není složité, je pouze potřeba...

Celý článek
dollar2

Obchodování pomocí martingale 2. část

V prvním díle tohoto článku jsme se podívali na to, kdy martingale funguje. Nyní se podíváme kdy nefunguje a pár doporučení na závěr. Kdy tento přístup nefunguje? V reálu. Jakmile jej nasadíte, je to otázka času, kdy zkrachujete. Osobně jsem tyto strategii testoval jen na demu, protože nejsem takový blázen, abych to dával na reálný...

Celý článek
dollar2

Obchodování pomocí martingale 1. část

Často dostávám dotazy na to, co si myslím o martingale strategiích. Rozhodl jsem se na toto téma napsat i článek, jelikož je to téma, které si zaslouží pozornost a na českém internetu se dají nalézt články a diskuse o tom, jak krásně funguje nebo může fungovat. Na úvod něco o tom, co je martingale. Základní...

Celý článek
dolar_1

Co obchodovat aneb krátký průvodce začínajícího tradera

Mnoho z vás se jistě k tomuto blogu dostalo, protože hledalo informace ke konkrétním obchodním nástrojům, jako je forex nebo automaty. Jiní možná ještě trochu tápou a i když vědí, že chtějí obchodovat, nemají úplně jasno co. Rozhodně vám nebudu tvrdit, že správná cesta je to či ono. Správní ani špatná cesta totiž neexistuje, záleží...

Celý článek